[理学]矩阵和统计学回顾.pdfVIP

附录一 统计学与矩阵代数回顾 汪昌云 中国人民大学财政金融学院 教授 张成思 中国人民大学财政金融学院 教授 戴稳胜 中国人民大学财政金融学院 副教授 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO 本章内容梗概 概率与统计相关知识 能够灵活掌握概率论 、数理统计与矩阵代数的 •随机变量与统计分布 •参数估计 相关知识，是理解金融计 •假设检验 量学理论的基础，同时也 是熟练运用金融计量方法 矩阵代数相关知识 的重要前提。 •矩阵定义及运算 •特征根及特征矩阵 •矩阵求导 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO 概率与统计相关知识  随机变量 • 如果一个随机变量只能取特定的值，则称为离散变量。比如抛100 次硬币正面朝上的次数。 • 如果一个随机变量可以取某一实数区间中的任意值，则称为连续 变量。例如某校冬季供暖每小时能源消耗量。 • 通常都用大写字母表示随机变量（如X或Y ），用小写字母表示其 具体结果（如x或y ）。  概率分布函数与概率密度函数 • 概率分布函数（用F(x)表示） • 概率密度函数（用函数f(x)表示） • 分布函数，密度函数决定随机变量X在指定区间取值的概率。 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO 概率与统计相关知识 • 标准正态分布期望μ=0，方差的正态分布称为，其密度函数 为： 图中 表示a和b之间的阴 影部分，是指该分布取a至b之间的 概率 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO 概率与统计相关知识  随机变量的矩(moments) • 从统计学角度来说，一个随机变量X的第n阶矩可以定义为:  n n E [(x ) ] (x ) f (x)dx  其中, 表示X的均值,代表期望。 • 常用n阶矩示例： • 一阶矩被称为均值或期望值，经常使用 来表示，它度量了随机 