[研究生入学考试]多维随机变量及其分布.pptVIP

* 3.1 二维随机变量的联合分布 1 到目前为止,我们只讨论了单个随机变量的概率分布,而在科研和生产实践中,许多随机现象往往需要涉及到两个或两个以上的随机变量的概率分布问题.例如,对某大学的大学生身体素质的研究,需要同时考虑身高、体重等因素;作天气预报时,需观察温度、湿度、气压等等.因此,我们有必要研究多个随机变量的概率分布问题.下面我们从联合概率分布开始研究. 一、二维随机变量定义 定义：设E是一个随机试验， 它的样本空间 S={e} 。 设 X=X(e) 和Y=Y(e) 是定义在 S 上的随机变量， 由 它们构成了一个 向量 (X,Y) ,叫做二维随机向量 或二维随机变量。 对 S中每个样本点 e， 有一对有序实数，(X(e),Y(e))与它对应。 2 S 0 二维随机变量 (X,Y) 的性质不仅与X及Y有关，而且还依赖于这两个随机变量的相互关系，因此逐个地研究 X 或 Y 的性质还不够，还要将(X,Y) 作为一个整体来研究。 二、联合分布函数定义 定义：设 (X,Y) 是二维随机变量，对任意实数 ，二元函数 称为二维随机变量(X,Y) 的分布函数或称为随机变量X和Y的联合分布函数。 3 如果将二维随机变量(X,Y) 看成是平面上随机点的坐标。则分布函数 在 处的函数值就是随机点 (X,Y) 落在如图所示，以点 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率。 4 由分布函数，可计算事件 的概率为： 5 三、分布函数的性质 与一维分布函数类似, 具有以下性质 (1) 是变量 x 和 y 的不减函数， 对任意固定的 x ，当 时 对任意固定的 y ，当 时 (2) 对任意固定 y , 对任意固定 x , 6 (3) F(x,y) = F(x+0 ,y) , F(x,y) = F(x, y+0). 即 F(x,y) 关于 x 右连续，关于 y 也 右连续。 (4) 对任意 7 四、二维离散型随机变量的联合分布 如果二维随机变量 (X,Y) 的所有可能取的值是有限对或可列无限多对，则称(X,Y)是离散型随机变量。 8 设二维离散型随机变量 (X,Y) 所有可能取值为 记 称 为二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布或分布律，或称 X和 Y 的联合分布律。 则由概率的定义有： 9 10 我们也常用表格来表示X和 Y 的联合分布律 例: 设随机变量 X 在 1，2，3，4 四个整数中等可能地取值，另一个随机变量 Y 在 1~X 中等可能地取一整数值，试求 (X，Y) 的分布律。 解: 的取值情况是： j 取不大于 i 的正整数，且 11 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 于是(X,Y)的分布律为： 12 离散型随机变量X和Y的联合分布函数为： 13 例: 设随机变量Y服从参数为 的指数分布，随机变量 试求 和 的联合分布律。 解: Y的分布函数为 14 ， 有4组可能值 (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) 与 的联合 分布律为 0 1 0 1 0 15 五、二维连续型随机变量 16 与一维随机变量相似，对于二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 F(x,y)，如果存在非负的函数 f (x,y)使对于任意 x,y 有： 则称(X,Y) 是连续型的二维随机变量。 函数f (x,y) 称为二维随机变量(X,Y) 的概率密度或称为随机变量X和Y的联合密度函数。 (3) 若f(x,y) 在点(x,y)处连续， 则有 (4) 设G是 xoy 平面上的一个区域，点(X,Y)落在G内的概率为 几何上表示以曲面 f(x,y) 为顶的曲顶柱体体积. 17 (1) (2) 联合概率密度函数 f(x,y) 的性质 其中 例: 设 (X,Y) 的密度函数为 其它 (2) 求分布函数F(x,y); (3) 求 (1) 求常数c; 18 解: (1) 由性质2 所以 C = 1 (2) 其它 其它 19 20 0 1 1 D (3) 二维均匀分布 设D是平面上的有界区域，其面积为 S(D)，若二维随机变量(X,Y) 的密度函数为 其它 则称 (X,Y) 在D上服从二维均匀分布。 21 特别:当D为矩形D={(x,y)|