RAROC培训RAROC和商业银行经营管理幻灯片.ppt

RAROC和商业银行经营管理;;帮助国际领先银行更好地分配有效的资本资源，并引导管理层和员工开展有利于股东价值提高的经营活动和管理活动 Erisk2001年对17家运用经济资本的银行考察发现：平均来看，这些银行在第一次正式披露RAROC信息之后的3个月内，其股票平均收益高于同期SP银行指数7.6％，12个月内这一数字上升到11.3％;银行绩效评估标准的演进 RAROC理论介绍 RAROC运用案例 我们能做什么 全面风险管理系统 ;银行绩效评估标准的演进;ROA (Return on Assets)——资产回报率 ROA=净收入/总资产 ROE (Return on Equity)——股东权益回报率 ROE=净收入/股东权益 ;两次石油危机，给银行带来风险，银行开始考虑风险问题;国际先进银行开始注意内部风险度量 ;Rutter Associates(2002);NIACC （Net Income After Capital Charge）—— 扣除资本后的净收益 NIACC=净收入-资本成本 Sharpe ratio——夏普率，用以衡量每单位风险所能换得的平均报酬率。 夏普率=（组合收益率-无风险收益率）/组合的风险 ;风险调整收益;; ROE;....;银行 利润;例子;资金转移定价模式;资金转移定价模式;资金转移定价模式;....;一般情况下必然会出现的损失