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问题三输出结果详解 （3）模型参数估计值表 下表列出了AR(7)模型的参数估计值。可以看到除了滞后7阶（Lag 7）的系数显著外，其他滞后项系数都没有通过显著性检验，其t检验的概率P值都大于0.05。假设“每日股票点播量”记为Xt，则最终拟合的模型为： Xt=8.268+0.916 Xt-1 问题三输出结果详解 Estimate SE t Sig. 股票点播 Natural Log Constant 8.268 .084 97.924 .000 AR Lag 1 -.052 .075 -.697 .493 Lag 2 -.064 .081 -.798 .433 Lag 3 -.064 .081 -.786 .440 Lag 4 -.047 .084 -.561 .580 Lag 5 -.077 .080 -.965 .345 Lag 6 -.028 .079 -.354 .727 Lag 7 .916 .074 12.379 .000 问题三输出结果详解 （4）残差自相关和偏相关图 下图给出了不同阶数下拟合模型的残差的自相关和偏相关图。可以看到，两列相关系数都落在置信区间内，说明残差序列的各阶自相关函数值和偏相关函数值都显著等于0，符合白噪声的特征。这也进一步反映了AR(7)模型的合理性。 问题三输出结果详解 问