四转移概率的极限与平稳分布本节内容转移概率-西安电子科技大学.PDFVIP

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2018-02-23 发布于天津
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四转移概率的极限与平稳分布本节内容转移概率-西安电子科技大学

四转移概率的极限与平稳分布本节内容转移概率的极限平稳分布随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林转移概率的极限研究转移概率的极限,主要关注以下问题 (1)任意的i, j ∈S , lim p (n )是否存在？ ij n→∞ (2)若lim p (n )存在，极限是否与i 无关？ ij n→∞ (3)什么件下lim p (n )存在且与i 无关？ ij n→∞ 此时记π lim p (n ) 是否为一概率分布？ j n→∞ ij 先通过几个例子观察随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林例6.4.1 设马氏链的状态空间为S={1,2,3,4},一步转移概率矩阵为 ⎛ 1 0 0 0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 0 1 0 0 ⎟ ⎜ 1 2 ⎟ P ⎜ 0 0 ⎟ ⎜ 3 3 ⎟ ⎜ 1 1 1 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⎝ 4 4 2 ⎠ 试分析极限lim p (n ) (i 1,2,3,4)是否存在， i1 n→∞ 是否与初始状态i有关. 随机过程—— 西安电子科技大学数学系冯海林 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 2 4 1 易知有 lim p (n ) =1， 11 n→∞ lim p (n ) =0，