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第5章 动态规划 多阶段决策问题 最优化原理 确定性的定期多阶段决策问题 §5.2 最优化原理 递推法求解最短线路问题 最优化原理 O) yuyingzhao@ 运 筹 学 千里之外 决胜 帷幄之中 运筹 主讲教师 赵玉英 北京林业大学理学院 §5.1 多阶段决策问题 多阶段决策问题实例 多阶段决策问题的分类 从A 地到D 地要铺设一条煤气管道,其中需经过两级中间站，两点之间的连线上的数字表示距离，如图所示。问应该选择什么路线，使总距离最短？ A B1 B2 C1 C2 C3 D 2 4 3 3 3 3 2 1 1 1 4 状态x1 决策 阶段1 状态x2 阶段2 决策 状态x4 状态x3 阶段3 决策 行程1 行程2 行程3 1 多阶段决策问题实例（1） 1 多阶段决策问题实例（2） 今有1000台机床，要投放到两个生产部门，计划连续使用5年，已知对A部门投入uA台机器的年收益为g(uA )=uA2机器完好率a=0.8；相应的B部门分别为h(uB )=2uA2 ， b=0.4。 试建立5年间总收益最大的机器分配方案。 问题的数学模型为： 状态x1 决策 第一次 阶段1 状态x2 第二次 阶段2 决策 状态x5 状态x3 第五次 阶段5 决策 收益1 收益2 收益5 1 多阶段决策问题实例（2） 某工厂制定某种季节性商品的生产计划，假定全年共有6个生产周期，每个周期的市场需求如下表： 8 50 30 10 5 5 需求 6 5 4 3 2 1 周期 生产计划受到的限制： 若仅日班生产,每周期生产15单位,成本100元/单位； 若日夜两班,则夜班也可以生产15单位,成本120/单位； 淡季要存储一些产品,以备旺季销售,存储成本16元/单位/周期，开始时存储为0,年终不再存储。 如何安排生产和存储计划使总费用最小？ 1 多阶段决策问题实例（3） 设第i个周期生产量为xi,存储量为ui,则问题的数学模型为： 总生产费用 总储存费用 每一周期的生产量和上一周期的存储量之和等于本周期的销售量和存储量之和 日夜生产的总产量限制 其中： 1 多阶段决策问题实例（4） 有一个系统，可以分成若干个阶段，任一个阶段k系统的状态可以用xk表示。在每一阶段k的每一状态xk都有一个决策集合Qk(xk),在决策集合Qk(xk)中选定一个决策qk∈ Qk(xk),状态xk就转移到新的状态xk+1=Tk(xk,qk)，并且得到收益Rk (xk,qk)阶段。我们的目的就是在每一个阶段都在它的决策集合中选择一个决策，使得所有阶段的总效益∑Rk (xk,qk)达到最优。称之为多阶段决策问题。 多阶段决策问题的基本要素：阶段数、状态变量、决策变量、状态转移方程、目标函数等。 2 多阶段决策问题分类 根据阶段数划分： 有限阶段决策问题，无限阶段决策问题； 根据变量取值情况划分： 连续多阶段决策问题，离散多阶段决策问题； 根据阶段个数是否明确划分： 定期多阶段决策问题，不定期多阶段决策问题； 根据参数取值情况划分： 确定多阶段决策问题，不确定多阶段决策问题。 1 递推法求解最短线路问题 A B1 B2 C1 C2 C3 D 2 4 3 3 3 3 2 1 1 1 4 A0 A1 B1 A2 B2 C2 A3 D2 B3 C3 A4 B4 C4 A5 B5 A6 5 3 2 3 6 8 7 16 6 8 3 5 3 3 8 4 2 2 2 1 3 3 3 5 5 2 6 6 4 3 1 递推法求解最短线路问题 A0 A1 B1 A2 B2 C2 A3 D2 B3 C3 A4 B4 C4 A5 B5 A6 5 3 2 3 6 8 7 16 6 8 3 5 3 3 8 4 2 2 2 1 3 3 3 5 5 2 6 6 4 3 2 最优化原理 ?给定决策序列（称为策略）如果是最优的，那么最优策略的最后的k个决策，就是后k个阶段组成的k阶段问题的最优策略(最优策略的子策略是最优的)。 2 最优化原理 A C B A到C的最短路 B到C的最短路 后向 递 推 法 §5.3 确定性的定期多阶段问题 什么叫确定性定期多阶段决策问题？ 不含随机变量，且给定阶段数的多阶段决策问题 旅行售货员问题 多阶段资源分配问题 1 旅行售货员问题 某网络共有4个顶点，已知各个顶点之间的路程dij如下表，求从v1出发经过v2 v3 v4各一次，再返回到v1的最短路程和最短线路。 0 8 7 9 v4 5 0 9 7 v3 5 8 0 6 v2 6 5 8 0 v1 v4 v3 v2 v1 v4 到v2的距离 v2 到v4的距离 问题特征： 由于走过的点不需要再走，所以在每一个点的决策集合和以前的决策有关； (vi,V)表示