第一章 鞅 第六节 连续参数鞅的样本函数的性质和收敛定理.docVIP

第六节 连续参数鞅的样本函数的性质和收敛定理 一、样本函数的性质 以下，记 对一个给定的随机过程，指定的一个可列子集 记 为的前个元素，将的元素按大小重新排列，设 用表示 严格上穿区间的次数。这里严格上穿指的是的值由小于变到大于，比如，就称严格上穿区间一次。显然 记 则是严格上穿区间的次数。 定理1-6-1 设是下鞅，是中的一个可列子集，又设，设为任意区间，令，于是有 （1） （2） 证明：（1）设 为简单起见，设，则，由定理4—1 因为也是下鞅，所以 由单调收敛定理知 （2）由定理3-3 令 记，则为停时，且在M上，。事实上对任意， 因为，所以由有界停时定理知 由条件期望的定义知 故 因为为下鞅，所以，从而得 令，得 推论1-6-1 设是鞅，且，则 对 对 （习题1-6-1 证明推论1-6-1） 推论1-6-2 设是下鞅，且，当时，轨道右连续，则 (1) (2) (3) 证明：设，因为右连续，所以能达到。设，且。于是对， 从而 得 若，显然 故（1）（2）（3）成立。 推论1-6-3 设是下鞅，是上的可列子集，则，当时，对T上的任一有穷区间，在上有界。若时，右连续，则对T的任一有穷区间，在上有界。 证明：由推论1-6-1（1）知 令，则 所以 若右连续，取T的一个稠密子集D，则 （习题1-6-2） 故 由此知，，当时，。 注1-6-1 称鞅或下鞅右连续，如果所有的样本函数右连续。 注1-6-2 记 定理1-6-2 设为鞅（或下鞅），为中的一个可列稠密子集，则存在鞅（或下鞅），使得 (1) 的所有轨道右连续，且，当时， （1-6-1） (2) ，当时，对，存在有穷的左极限，且 （1-6-2） (3) 对， （1-6-3） (4) 是反向鞅（或反向下鞅）。 证明：先构造如下，对，及区间，令 （1-6-4） 则，由推论1-6-3知， 令 （习题1-6-3） （1-6-5） 则，对每一个，令 （1-6-6） 显然，如果，则存在，使，故在区间上有穷，在上有穷，故存在且有穷，于是定义 （1-6-7） 往证（1）。任取和，若，则，由式（1-6-7）知当时，，从而在处右连续。若，则由的定义（式（1-6-6））知，，对，有。事实上，若不这样，即对，，当时则可得，使，又因为，故，矛盾。 由的定义（式（1-6-7））知，，当时，有 于是当时，由于，有 从而知，在处右连续。 另一方面，当时，对，由的定义（式（1-6-7））知， 令，则结论（1）成立。 往证（2）。对，因为，所以存在且有穷。记 对，取，使对，有 又对，由于，由的定义（式（1-6-7）），可取，使 于是当时 由此知，即存在且有穷。再取，则结论（2）成立。 往证（3）。令，因为为下鞅，所以 （1-6-8） 又因为是反向下鞅，所以一致可积。又因为，从而 。于是在式（1-6-8）中令，得 从而知。 往证（4）。取，满足 ，因为是下鞅，所以 （1-6-9） 与处理中式（1-6-8）的方法相同，令式（1-6-9）的两边即得 （习题1-6-4） 。 推论6-1 如下鞅右连续，则 （1）是反向下鞅。 （2），时，在一切上有有穷左极限。 证明：（习题1-6-5）。 定理1-6-3 设是右连续下鞅，如果右连续，则下列两条件等价 右连续 有右连续修正下鞅 证明：往证（1）（2）。设D为T的任一可列稠密子集，令，则定理1-6-2中的是下鞅，且 对，取，则因为一致可积，有。又因为右连续，所以，故有 故，所以是的右连续修正。 往证（2）（1）。设是的右连续修正下鞅。对任意，因为一致可积，所以一致可积。又因为，所以 可知，右连续。 推论1-6-5 若右连续，则如果是鞅，就一定存在右连续修正鞅。 证明：因为对一切，，，，，故右连续，由定理1-6-3知，右连续。 定理1-6-4 设是右连续下鞅，如果 则存在可积的随机变量，使 证明：令 记Q为全体有理数，则 下面证明，从而证明了。 记为严格上穿的次数，D为T的一个可列稠密子集，为严格上穿的次数，显然。 设，且在上上穿一次。因右连续，，当 时，，作。于是在上上穿一次，所以，从而。由定理1-6-1知 故。事实上若，则，有 矛盾。另一方面，，故 从而几乎出处存在，记 由于是右连续的，所以是可测的，则 对引用Fatou引理，有 定理1-6