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2018-02-21 发布于河南
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4_第5讲 Kalman滤波预测方程.pdf

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4_第5讲 Kalman滤波预测方程

第5 讲离散系统卡尔曼最优预测基本方程 4.4 离散系统卡尔曼最优预测基本方程设系统的状态方程和观测方程为 X (k +1) A (k +1, k )X (k ) +G(k +1, k )U (k ) +Γ(k +1, k )W (k ) (4.4.1) Z (k ) C(k )X (k ) +Y (k ) +V(k ) (4.4.2) 式中 Y(k) U(k) 是已知的非随机控制序列，在采样间隔内为常值。为观测系统的系统误差项，是已知的非随机序列，在采样间隔内为常值。当不考虑控制信号的作用时， Y(k) U(k) 和均为零。和为白噪声序列。其统计特性如(4.2.14) W (k ) V (k ) 所示，即 1 ⎧E [W (k )] E [V (k )] 0 ⎪ T E [W (k )W (j )] Q δ ⎪ k k ,j ⎨E [V (k )V T (j )] R δ (4.2.14) ⎪ k k ,j ⎪ T E [W (k )V (j )] S δ ⎩ k k ,j 式中δk ,j 为克罗迪克δ 函数，其特性如下 1, k j ⎧ δk ,j ⎨ 0, k ≠j ⎩ 当和V(k) 相互独立时，S 0 。 W (k ) k 状态向量的初始值X (0) 的统计特性已知为 E [X (0)] m ⎧ 0 ⎨ T (4.4.3) E {[X (0) −m ][X (0) −m ] } P ⎩