金融机构风险管理练习题金融中介机构的风险练习1描述下列.DOCVIP

金融机构风险管理练习题 金融中介机构的风险 练习1. 描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。 a利率风险 b信用风险 c表外风险 d技术风险 e汇率风险 f国家风险 (1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。 (3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。 (4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。 (6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。 (7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。 练习2 公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么？金融机构如何减少公司特有信用风险？ 第八章：利率风险：重定价模型 练习1： 下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件？ a.91天期美国国库券 b.1年期美国国库券 c.20年期美国国库券 d,20年期每年重新定价的浮动利率公司债券 e.30年期每2年重新定价的浮动利率抵押贷款 f.30年期每6个月重新定价的浮动利率抵押贷款 g.隔夜联邦资金 h.9个月固定利率CD i.1年期固定利率CD j.5年