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多阶段配置问题 设有数量为的某种资源，今要投资到两个项目与中去。若第一次以数量投资于，设其经济效益为；以数量投资于，设其经济效益为；并称此为活动的第一阶段，在第—阶段可得总经济效益为 假定 (这是合理的，因为不投资其经济效益即为0)。 显然，对不同的(即不同的投资方案)第一阶段的经济效益一般也不同。 又设以数量及分别投资于与两项生产后，可以回收一定的资源，并再投入生产。设其回收率分别为及.设第一阶段投资后，回收的总资源为，则有 我们将再投资于与中去，称之为第二阶段。若第二阶段以资源投资于，设其经济效益为；以资源投资于，设其经济效益，则第二阶段的总效益为 因此，前两个阶段的总经济效益为 又设第二阶段回收的总资源为，即有 如此继续下去。假定第阶段回收的总资源为，并假定第阶段以资源投资于，经济效益为；而以资源，投资于，其经济效益为。则前个阶段的总经济效益为 … 其中 (1) 我们希望选择以使个阶段投资的总经济效益最大，即希望选择[]使之在条件(1)下达到 … (2) 这是一个多阶段决策问题，满足(1)及(2)的策略[]即为最优策略。 设初始资源为，经过个阶段投资，且各阶段投资中均以最优决策投资后所得到的总经济效益为。则个阶段决策问题可归纳为下面的递推关系： （3） 当，都是凸函数时，我们可以证明上面的