计算机第4章_商业银行现金资产管理.ppt

第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产的作用 保持清偿力的需要 保持流动性的需要 第四章第二节 商业银行现金资产管理库存现金的日常管理 （一）影响库存现金的因素 银行所在的区域的经济发展情况 现金收支规律 营业网点的多少 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离和交通条件及发行库的规定 商业银行的内部管理等因素。 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算。 主要考虑两个因素：即库存现金周转时间和库存现金支出水平的确定。 测算库存现金支出水平，一方面要考虑历史同期的现金支出水平，另一方面，要考虑一些季节性和临时性的影响因素。 即期现金支出水平=前期平均支出水平×保险系数×历史同期平均发展速度。 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 2、最适运钞量的测算。目的是降低占用库存现金和运送钞票的成本。用经济批量法测算 T=C.Q/2+P.A/Q T总成本、A一定时期的现金支出量、Q每次运钞数量、P每次运钞费用、C现金占用费率、A/Q运钞次数、Q/2平均库存现金量、P.A/Q全年运钞总费用、C.Q/2库存现金全年平均占用费 Q=√2A.P/C 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 例：某银行的分理处距中心支行30公里；年投放现金1825万元，平均每天投放5万，每次运钞费用50元，资金占用费率为年利率6.6%；Q是多少？ 3天运钞一次，成本？ 一天运钞一次，一次运钞5万,成本？ 一周运钞一次，一次运钞35万，成本/ 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 3、现金调拨临界点的确定。以明确在什么时候和多大的库存量时调拨现金。 现金调拨临界点=平均每天正常支出量×提前时间+保险库存量 保险库存量=（预计每天最大支出-平均每天正常支出）×提前时间 4、银行保持现金适度量的措施。加强银行内部管理，提高管理水平。 第四章第二节 商业银行现金资产管理库存现金的日常管理 （三）严格库房安全管理措施 库存现金的风险主要来自于被盗、被抢和自然灾害的损失，也来自于业务人员清点、包装中的差错，还可能来自于银行内部不法分子的贪污和挪用等。 第四章第二节 商业银行现金资产管理同业存款的管理 准确测算同业存款的需要量，一般取决于以下几个因素： 1、使用代理行的服务数量和项目； 2、代理行的收费标准； 3、可投资余额的收益率。 * 第四章第四节 银行流动性需求的预测资金结构法 商业银行存款按照被提取的可能性分为三类：游动性货币负债、脆弱性货币负债、稳定性货币负债。 商业银行为不同的负债设定不同的流动性资金准备率（A,B,C），并计算出流动性需求的总量。 负债流动性需要量=A x（游动性货币负债-法定准备金）+B x（脆弱性货币负债-法定准备金）+C x（稳定性货币负债-法定准备金） 商业银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求 * 第四章第四节 银行流动性需求的预测流动性指标法 * 第四章 商业银行现金资产管理 第五节 流动性需求与来源的协调管理 第四章第五节 流动性需求与来源的协调管理流动性管理的主要内容 银行管理人员对流动性需求做出预测后，需要选择最优的流动性管理方案。包括： 第四章第五节 流动性需求与来源的协调管理流动性管理的原则 当出现流动性缺口时： 通过主动负债的方式来满足流动性需求。 靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。 比较众多方案，选择成本最小方案满足流动性需求。 * 第四章 商业银行现金资产管理 商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理 * 第四章 商业银行现金资产管理 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产的构成 狭义的现金资产是指银行库存现金。 一般意义上理解现金资产是指广义现金资产，即包括现金和准现金。从构成上来看, 四类资产属于银行现金资产的范畴： 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的目的 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。 * 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的原则 适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性，也能