中证政府和社会资本合作PPP-中证指数有限公司.PDFVIP

中证政府和社会资本合作（PPP）主题指数编制方案 中证政府和社会资本合作 （PPP ）主题指数选取100 家涉及PPP 项目的上市 公司作为样本股，以反映与PPP 模式相关上市公司的整体表现。 一、指数名称和代码 指数名称：中证政府和社会资本合作（PPP ）主题指数 指数简称：中证PPP 英文名称：CSI Public-Private Partnership (PPP) Thematic Index 英文简称：CSI PPP 指数代码：930904 二、指数基日和基点 该指数以20 13 年12 月31 日为基日，以1000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间：中证全指指数样本股 2 、选样方法 （1 ）对样本空间内的股票按照最近一年（新股上市以来）的A 股日均成交 金额由高到低排名，剔除排名后20% 的股票； （2 ）对 （1 ）中剩余股票，选择主营业务涉及污水和垃圾处理、轨道交通、 医疗、教育和养老服务设施、城市供水、供暖、供气、保障性安居工程以及基础 设施建设等业务的上市公司股票； （3 ）将（2 ）中股票，选取参与PPP 项目的上市公司股票纳入PPP 主题。 （4 ）将（3 ）中股票按照PPP 项目参与方式进行归类排序，从高到低依次 为上市公司与政府项目公司制、上市公司子公司与政府项目公司制、上市公司大 股东与政府项目公司制、上市公司项目制、上市公司子公司项目制和上市公司大 股东项目制；对于具有相同项目参与方式的股票，按照 PPP 项目运作模式进行 排序，从高到低依次为 BOO 、BOOT 、BOT 、ROT 、TOT 、MC 、OM 和 BT； 对于具有相同参与方式和运作模式的股票，按照最近一年日均总市值由高到低排 名。 （5 ）选取（4 ）中排名前100 名的股票作为样本股；若 （4 ）中股票数量不 足 100 只，先将（4 ）中股票全部纳入样本股，然后对（2 ）剔除（4 ）的股票， 将剩余股票依照最近一年日均总市值由高到低进行排名，依次纳入样本股，直到 样本股数量达100 只。 四、指数计算 中证政府和社会资本合作（PPP ）主题指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子) 。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0 和1 之间，以使单个 样本股权重不超过3%。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 中证政府和社会资本合作（PPP ）主题指数每半年调整一次，样本股调整实 施时间为每年6 月和12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 权重因子随样本股定期调整而调整 ，调整时间与指数样本定期调整实施时 间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对中证政府和社会资本合作（PPP ）主题指数样本进行临时调 整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、 合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重因子。