[数学]概率论3.ppt

例1 将两封信随机往编号为1,2,3的三个信箱内投.以X表示第一个信箱内信的数目，Y表示第二个信箱内信的数目，求X和Y的联合分布律及条件分布律． 解 据题意(X,Y)的所有可能取值为(i, j), i, j=0,1, 二 连续型随机变量的条件分布 定义２　给定y，设对于任意的 ?0， 若对于任意实数x，极限 存在，则称此极限值为在条件Y=y下随机变量X的 条件分布函数,记为 设(X,Y)的分布函数为F(x,y)，概率密度f(x,y)在(x,y)处连续，边缘概率密度fY(y) 连续， fy(y)0, 则 　 　　　　　　　 在条件Y=y的条件概率密度为: 类似可以定义 ，和 例2 设(X,Y)的联合概率密度如下， §4 相互独立的随机变量 定义１ 设F(x, y),FX(x),FY(y)分别是二维随机变量(X,Y) 的分布函数及边缘分布函数．若对所有x, y ，有 定理 设随机变量X与Y相互独立,令 其中 为连续函数，则U与V也相互独立． §5 二维随机变量的函数的分布 设(X,Y)的概率密度为f (x, y), Z=X+Y的分布函数为 Z=X+Y 的概率密度: 例1 设 X~N(0, 1), Y~N(0, 1)且X与Y相互独立，求 Z=X+Y的概率密度。 (2) 若 且相互独立， 则 例3 设X1, X2相互独立分别服从参数为?1, ?; ?2, ? 的 ?分布, 即X1, X2的概率密度分别为 例3 ?分布：若随机变量X的概率密度为 设X,Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函 数分别为FX(x),FY(y). 求 M=max{X,Y}及 N=min{X,Y} 的分布函数. 设X1,X2,…,Xn相互独立，其分布函数分别为FXi(xi)，则 M=max{X1,X2,…,Xn}与N=min{X1,X2,…,Xn}的分布函数分别 为 例 5 设系统L由两个相互独立的子系统L组成,其寿命分别为X, Y． 其概率密度分别为 其中?0,?0,???. 试求联接方式为： (1) 串联，(2) 并联时 系统L的寿命Z的概率密度． 对于y (0y1), 在Y=y条件下,有 特别：在Y=y=1/2条件下,有 y O 1 1 X与Y相互独立的条件等价于: (离散型) (连续型) 则称随机变量X与Y是相互独立的. 两个重要结论： 二维正态随机变量 X与Y相互独立 图 例2 学生甲,乙到达教室的时间均匀分布在7~9时,设两人到达的 时刻相互独立，求两人到达教室的时间相差不超过5分钟 的概率. 解 设X，Y分别表示甲，乙到达教室的时刻, 则 由于X与Y相互独立，故(X,Y)的概率密度为 7 9 7 9 G x o y G1 若对任意实数 ，均有 则称 相互独立. 推广: 设 n维随机变量 的分布函数为 一、 Z=X+Y 的分布 x+y =z G y x o 卷积公式 当X,Y 相互独立时, Z=X+Y~N(0,2). 解 (1) 若 且相互独立， 则 X+Y 仍服从正态分布，且 一般结论： 例2 在一简单电路中，两电阻R1和R2串联联接，设 R1,R2相互独立，它们的概率密度均为 求总电阻R=R1+R2的概率密度. 试证：X1 + X2服从参数为 ?1+?2, ? 的?分布. [注] ?函数: ?分布的性质： 若X1 ~?(?1, ?)， X2 ~?(?2, ?)，且相互独立，则 X1 + X2 ~?(?1+?2, ? ) . [注] ?函数: 则称X服从参数为?, ?的?分布.记为 X~?(?, ?). 当 z 0 时, 证： A 亦即Z=X1+X2服从参数为?1+?2, ?的?分布． A的计算： [注] ?函数: