Ois方面,虽有报价,未闻成交。.PDFVIP

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2018-11-16 发布于天津
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Ois方面,虽有报价,未闻成交。.PDF

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Ois方面,虽有报价,未闻成交。.PDF

CFETS-NEX 2018.01.31 周三，公开市场到期2100 亿，由于市场流动性足够，央行没有开展公开市场操作。中国1 月官方制造业PMI 51.3，连续18个月站稳荣枯线上方，1 月官方非制造业PMI 55.3。3m shibor fixing:4.7257%(-0.1bp)， 7d repo fixing: 3.20%不变。 Repo 方面，5y repo 开盘率先gvn 4.03 的位置，之后一直在4.025-4.0175%的区间内窄幅波动。1y repo 成交在3.575%-3.58%的位置。 1x5y repo 成交44.5bp。Shibor 方面，pay 的情绪依然较重，1y shibor 成交4.795-4.815%的位置，4y shibor 成交4.84%，5y shibor 成交 4.86%-4.87%。 Ois 方面，虽有报价，未闻成交。 Data Source: Shanghai CFETS-NEX / ICAP HK 1/31/2018 Wednesday ONSHORE IRS Shanghai CFETS-NEX International Money Broking Co., Ltd OFFSHORE IRS Qtrly/7d Repo Qtrly/3m SHIBOR Annually/O-N SHIBOR Annually/1Y DEPO Qtrly/7D REPO ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp 3 M 3.43 - 3 M 2.85 - 6 M 3.47 -1 6 M 4.79 -2 6 M 2.89 - 9 M 3.52 -1 9 M 4.79 -2 9 M 2.91 - 1 Y 3.58 -1 1 Y 4.80 -1 1 Y 2.95 - 1Y 3.57 -2 2 Y 3.73 -1 2 Y 4.81 -1 2 Y 3.05 - 2 Y 1.65 - 2Y 3.72 -1 3 Y 3.84 -1 3 Y 4.83 - 3 Y 3.15 - 3 Y 1.77 - 3Y 3.84 -1 4 Y 3.95 -1 4 Y 4.85