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利用Matlab进行极值统计的一个例子——GPD方法
利用Matlab 进行极值统计的一个例子——GPD 方法
科研菜鸟
/u/sanshiphy
数据和例子均来自于S. Coles, An introduction to statistical modeling of extreme values,
Springer, 2007
一、 数据
数据是south-west England 这个地方的日降雨量 （1914-1962），原始数据可以从R 语言
包中调出：
0
8
0
6
n
i
a
r 0
4
0
2
0
0 5000 10000 15000
Index
二、 GPD 的极大似然估计
1、超越量的似然估计
广义Pareto 分布为：
ξy −1/ξ
− ≡ =− +
P {X u y | X u } H (y ) 1 1
σ
其中，y 0 ，1 y / 0 ，并且广义Pareto 分布和广义极值分布的参数关系为：
+ξ σ
ξ ξ ，σ σ =+ξ(u −µ) 。
Matlab 中涉及这一方面的函数主要有：
parmhat = gpfit(X)
returns maximum likelihood estimates of the parameters for the two-parameter generalized Pareto
(GP) distribution given the data in X. parmhat(1) is the tail index (shape) parameter, K and
parmhat(2) is the scale parameter, sigma. gpfit does not fit a threshold (location) parameter.
[parmhat,parmci] = gpfit(X)
returns 95% confidence intervals for the parameter estimates.
程序
clear;clc;
load(rain.txt);
srain=rain(rain30);
[parmhat,parmci]=gpfit(srain-30);
bin=min(srain-30):0.05:max(srain-30);
for i=1:length(bin)
g(i)=sum(srain-30=bin(i))./length(srain-30);
end
x=parmhat(1).*(bin./parmhat(2));
y=-parmhat(1).*log(1-g);
plot(x,y,ko)
hold on;
plot(0.5:0.01:1.5,log(1+(0.5:0.01:1.5)));
xlabel(\xi(y/\sigma));
ylabel(-\xilog(1-H(y)));
结果
该结果与Coles 的结果类似。
还可利用evim 包进行极值统计，evim 包的
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