7现金管理.ppt

4、银行保持现金适度量的措施 第一，应将库存先进状况与有关人员的经济利益挂钩。 第二，应实现现金出纳业务的规范化操作。 第三，要掌握储蓄现金收支规律。 第四，解决压低库存现金的技术性问题。 四、同业存款的管理 （一）同业存款的目的 （二）同业存款的测算 第八章复习思考题 重要概念： 法定存款准备金 同业拆借 思考题： 商业银行现金资产一般包括哪几类？ 讲授：高晓光 第八章 商业银行现金管理 第一节 现金资产的构成和作用 第二节 资金头寸的计算与预测 第三节 现金资产的管理 学习目标 了解商业银行现金资产的构成及来源 掌握现金资产管理的目的及原则 掌握准备金管理、库存现金管理和同业存款的管理 第一节 现金资产的构成及来源 一、现金资产的构成 （一）库存现金 （二）在中央银行存款 （三）存放同业存款 （四）托收中的现金 二、现金资产的作用 （一）传统的现金来源 （二）创新的现金来源 近年来国际挤兑风潮 一、2005年澳门汇业银行发生挤兑风潮 二、自从2004年5月以来，俄罗斯金融界危机重重，7月上旬几家最大的私人银行更是爆发了大规模的挤兑风潮。一时间中小储户人心惶惶，大有1998年金融危机即将重演之忧。 三、国宝银行在纽约、新州、费城的多个分行2003年４月２２日至２４日连续三天出现成千上万存款客户排队挤兑的现象。 四、非法集资导致挤兑风潮，缅甸爆发银行危机.2003年2月，缅甸从事非法集资的10多家非金融机构相继出事，两周内有关缅甸私营银行将倒闭的谣言甚嚣尘上，当地储户纷纷前往银行提取现金。突如其来的挤兑风，使缅甸爆发了一场空前的银行危机。 五、阿尔巴尼亚储蓄银行2002年发生储户争相挤兑的风潮。 根据阿政府制定的计划，阿储蓄银行将在不久后被私有化。消息传出，该银行的储户大为惊慌，他们担心自己的存款在私有化后无法取出，纷纷前往各地的储蓄银行挤兑。 六、2001年5月29日罗马尼亚商业銀行（ROMANIA COMMERCIAL BANK ，BCR是全国最大商业银行，占全国总存款1/3，准备民营化。）在 Sibiu等地发生上千名群众砸破银行办公室玻璃并围堵挤兑的事件。 七、1998年自11月24日起，台湾台中区中小企业银行连续3天爆发挤兑风潮，总计550亿元台币被挤提。台湾舆论称这是迄今为止台湾金融史上被挤兑金额的最高纪录。 银行流动性的需求来源和供给来源 流动性的供给来源 流动性的需求来源 客户存款 服务收入 客户偿还贷款 销售银行资产 从货币市场上借款 发行新股增资 客户提取款项 贷款要求 偿还除存款之外的负债 生产销售服务时产生的经营费用和税 向股东发放现金红利 第二节 资金头寸的计算与预测 一、资金头寸及其构成 （一）基础头寸及其构成 基础头寸是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。 （二）可用头寸及其构成 可用头寸是指商业银行可以动用的全部可用资金，包括基础头寸和银行存放同业的存款。 可贷头寸是指商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金，它是形成商业银行利润的基础。 二、资金头寸的预测 商业银行现金资产管理核心任务是保证银行经营过程中的适度流动性. 对资金头寸的预测,事实上就是对银行流动性需要量的预测. 下表是使用资金来源和运用法进行的资金头寸预测： 某银行资金头寸需要量预测 月份 存款总额 存款变化 准备金的变化 贷款总额 贷款的变化 头寸余缺 12 593 351 1 587 -6.0 -0.6 356 +5.0 -10.4 2 589 +2.0 +0.2 359 +3.0 -1.2 3 586 -3.0 -0.3 356 -3.0 +0.3 4 591 +5.0 +0.5 365 +9.0 -4.5 5 606 +15.0 +1.5 357 -8.0 +21.5 6 620 +14.0 +1.4 345 -12.0 +24.6 7 615 -5.0 -0.5 330 -15.0 +10.5 8 616 +1.0 +0.1 341 +11.0 -10.1 9 655 +39.0 +3.9 341 +0.0 +35.1 10 635 -20.0 -2.0 361 +20.0 -38.0 11 638 +3.0 +0.3 375 +14.0 -11.3 12 643 +5.0 +0.5 386 +11.0 -6.5 资金结构法预测步骤 1、对银行存款进行分类 （1）热钱-对利率敏感或管理层确信会在当期提取的存款及借款（如：同业存款） （2）敏感资金-在当期很大部分的资金会从银行提走（提取比例约为25%或30%） （3）稳定资金-认为最不可能从银行提走的资金（称为核心存款或核心负债）。 2、流动性管理者为上述三种资金储存流动性。（如：根据经验为热钱建立