广州商品交易所钱币邮票交易中心风险控制管理办法试行.PDF

广州商品交易所钱币邮票交易中心 风险控制管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为加强钱币邮票线上交易风险管理，规范交易行为，保 护买卖双方合法权益和社会公共利益，保障广州商品交易所钱币邮票 交易中心 （以下简称交易中心）钱币邮票挂牌交易的正常进行，根据 交易中心交易规则及相关业务制度，制定本办法。 第二条 按照公开、公平、公正、公信原则，交易中心主要负责 搭建平台、提供服务和见证交易，交易商品的鉴定、评估、资金存管 等由独立第三方服务机构完成。 第三条 交易中心风险管理实行风险警示制度、保证金制度、涨 跌停板制度、再托管制度。 第四条 会员、交易商、第三方服务机构及相关参与方充分理解 并同意遵守本办法。 第二章 风险警示制度 第五条 交易中心实行风险警示制度。当交易中心认为必要时， 可以分别采取或同时采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、 限制交易、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和控制 风险。 第六条 出现下列情形之一的，交易中心可以要求交易商报告情 况，或约见交易商谈话，提醒风险： （一）交易价格出现异常变动； （二）交易商交易行为异常； （三）交易商订货量、资金变化异常； （四）交易商持仓量异常； （五）交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件； （六）交易中心认定的其他情形。 第七条 发生下列情形之一的，交易中心可以向全体交易商发出 风险提示函： （一）国内外市场交易出现异常变化； （二）交易商涉嫌违规； （三）交易商交易存在较大风险； （四）交易中心认定的其他异常情形。 第八 发生下列情形之一的，交易中心可以通过相关途径对有关 交易商限制交易： （一）不按交易中心要求报告情况和谈话的； （二）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的； （三）故意销毁违规违约证明材料，不配合交易中心调查的； （四）经查实存在欺诈行为的； （五）经查实参与操纵市场行为的； （六）与第三方服务机构恶意串通，影响第三方服务机构客观公 正地履行职责的； （七）交易中心认定的其他违规行为。 第九条 出现下列情况之一的，交易中心有权视情况采取暂停交 易、延迟开市、提前闭市、特别停牌、暂缓进入交收等措施，交易中 心予以公告，交易时间不作顺延。 （一）发生不可抗力、意外事件，以及交易系统被非法侵入等的； （二）出现系统、设备、互联网、通讯或电力故障等情况的； （三）交易商品灭失、损坏等发生重大变化的，以及被法院查封 等可能影响合同履行的重大情况； （四）交易中心认为其他严重影响正常交易的情况。 第十条 对技术性停牌或临时停市的决定，交易中心通过网站及 相关媒体及时予以公告。技术性停牌或临时停市原因消除后：交易中 心可以决定恢复交易，并予以公告。 第十一条 因不可抗力、意外事件的发生，以及交易系统被非法 侵入及交易中心认定的其他异常情况等原因造成严重后果的交易，交 易中心可以采取适当措施或认定无效。因异常情况交易中心采取相应 措施造成的损失，交易中心不承担责任。 第三章 保证金制度 第十二条 交易中心实行交易保证金制度。保证金是指交易商按 照规定标准交纳的、用于结算和履约保证的资金。交易开始前，交易 商应在其资金账户内存入足够数量的保证金。 第十三条 交易商在发出委托指令的同时交易系统即自动锁定相 对应数额的保证金。 第十四条 交易中心交易保证金比例为目标商品价格的100%。 第四章 涨跌停板制度 第十五条 交易中心实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易中 心设定，交易中心可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。 第十六条 新交易商品挂牌交易首日的涨跌停板幅度为挂牌指导 价的±30％，正常交易品种的涨跌停板幅度为上一交易日收盘价的 ±10％。 第十七条 挂牌交易品种连续三个交易日出现同方向涨停