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2018-03-01 发布于河南
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概数第五章

第五章大数定律和中心极限定理 §1.随机变量序列的收敛性定义5.1.1 依概率收敛，记为 P Xn X → { } ∀ε P 有Xn− X = ε 1 lim →n ∞ 定义5.1.2 依分布收敛，记为 L Xn X → F x F x n ( ) ( ) lim n →∞ X X X X P ⇒ L • n ⎯⎯→ n ⎯⎯→ 反之不然反之不然 • 例(一个依分布收敛但不依概率收敛的反例) • 例 =Ω 1 {ω2,ω } P ω 1 P ω 2 1 ( ) ( ) 设 2 ( ) 1, ( )X 1ω1 − X ω2 定义随机变量： X - 1 1 则X 的分布律为： P 0 . 5 0 . 5 (*) X( ) 令 (Xn)ω − ω ,则Xn 的分布律也是(*) 令 L L ( ) 故X (X n )ωX ⎯⎯→ X ω 即 n ⎯⎯→ 但对任意的0 2 ε P X| }X {| {n −=} 1 ε P Ω P X 故 X n ⎯⎯→ 不成立 §2 大数定律 Th5.2.1 (切比雪夫不等式) D (x ) ∀P X 0 , E{| X ( ) −| }≥ ≤ ε ε