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Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V. Preprint ISSN 0946 – 8633 On non-asymptotic optimal stopping criteria in Monte Carlo simulations 1 2 3 2 Christian Bayer , Håkon Hoel , Erik von Schwerin , Raúl Tempone submitted: March 26, 2013 1 Weierstrass Institute 2 Division of Mathematics Mohrenstr. 39 King Abdullah University of Science and Technology 10117 Berlin Thuwal 23955-6900 Germany Kingdom of Saudi Arabia E-Mail: christian.bayer@wias-berlin.de E-Mail: hakon.hoel@kaust.edu.sa raul.tempone@kaust.edu.sa 3 MATHICSE-CSQI EPF de Lausanne Switzerland E-Mail: erik.vonschwerin@epﬂ.ch No. 1774 Berlin 2013 2010 Mathematics Subject Classiﬁcation. Primary 65C05; Secondary 62L12, 62L15. Key words and phrases. Monte Carlo methods, optimal stopping, sequential stopping rules, non-asymptotic. Edited by Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e. V. Mohrenstraße 39 10117 Berlin Germany Fax: +49 30 20372-303 E-Mail: World Wide Web: