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数据 IRB初级法 IRB高级法 违 约概率(PD) 银行提供的估计值 银行提供的估计值 违约损失率 (LGD) 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 违约风险暴露 (EAD) 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 期限 (M) 委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自已决定允许采用银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露） 银行提供的估计值(但不包括某些风险暴露) 初级法与高级法比较 什么是压力测试？ 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。 压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。 损失种类及其弥补 预期损失、非预期损失和异常损失 预期损失 指正常年份（情况下）可预见的损失。如每年100笔贷款中有一笔收不回。 预期损失是一个固定的量。以图形来表现，可能 是一条横线，一个均值。比如，对于信用风险可 以用客户的违约概率乘以违约损失率，再乘以风险敞口来将其量化。 预期损失最重要的特点有三个：第一，预