[经济学]效用函数.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r(?, ?)称为决策规则?相对于?的贝叶斯风险。 对于固定的决策规则?(x)，其贝叶斯风险为一常数，它反映出利用这一决策规则决策的平均损失。 三种标准的“损失函数”： （1）平方损失： 更一般的平方损失是加权平方损失，其形式是 线性损失 “0-1”损失 例. 有两类盒子：甲类盒子只有一个，其中装有80个红球，20个白球；乙类盒子共有三个，每个盒子均装有20个红球，80个白球。四个盒子外表一样，内容不知。今从中任取一盒，请你猜它是哪类的。如果猜中，付你1元钱；如果未猜中，不付你钱。那么你怎样猜法？ 如果从这个盒子中任意抽取N个球（回置地），让你观察，你如何根据这N个球的性质来选择自己的行动？ 当容量为1或2的抽样时，求各决策规则的风险函数和贝叶斯风险，并分别指出最佳决策规则。 解：令?表示所取出的这个盒子中红球所占的比例。显然，?只能取两个值：若这个盒子是甲类的，? = ?1= 0.8；若这个盒子是乙类的，? = ?1= 0.2。用a1、a2分别表示猜这个盒子是甲类的和猜它是乙类的这两个行动方案。显然收益矩阵如表5. 1所示。 表5. 1 猜盒问题的收益矩阵 ?1 ?2 1/4 3/4 a1 1 0 a2 0 1 假设N=1，即从你猜的那个盒子中取出1个球来观察。规定：对于红球，x=1；对于白球，x=0，其抽样分布如表5.2 所示： 表5. 2 N=1时猜盒问题的抽样分布矩阵 ? P(?) P(x=0/?) P(x=1/?) ?1 1/4 0.2 0.8 ? ? ? ? ?2 3/4 0.8 0.2 P(x=0/?)表示从甲类盒子中抽取1球是白球的概率，显然它等于0.2 。对另外三个概率可作类似理解。 利用先验分布和抽样分布计算后验分布： P(x=0)=0.2?1/4+0.8?3/4=0.65 P(?1/x=0)=0.05/0.65=1/13 P(?2/x=0)=0.60/0.65=12/13 P(x=1)=0.8?1/4+0.2?3/4=0.35 P(?1/x=1)=0.2/0.35=4/7 P(?2/x=1)=0.15/0.35=3/7 表5. 3 N=1时猜盒问题的后验分布矩阵 X P(x) P(?1/x) P(?2/x) 0 0.65 1/13 12/13 ? ? ? ? 1 0.35 4/7 3/7 样本容量N=2时， 表5. 4 N=2时猜盒问题的抽样分布矩阵 ? P(?) P(x=0/?) P(x=1/?) P(x=2/?) ?1 1/4 0.04 0.32 0.64 ? ? ? ? ? ?2 3/4 0.64 0.32 0.04 表5.5 N=2时猜盒问题的后验分布矩阵 X P(x) P(?1/x) P(?2/x) 0 0.49 1/49 48/49 1 0.32 1/4 3/4 2 0.19 16/19 3/19 本例中，如果样本容量为1，由于所有可能的抽样结果有2个，可行行动也有2个，故决策规则共有22 = 4个： ?1(x)=a1 ?2(x)= ?3(x)= ?4(x)=a2 如果样本容量为2，那么抽样结果有3种可能，可行行动海时2个，因此决策规则共有23=8个。 一般地，对于有S个可行行动的决策问题，若补充信息值有n个，则决策规则共有Sn个。 对于决策法则?1(x)，无论是x=0或x=1，都有 l(?1, ?1(x)) = l(?1, a1) = 0 l(?2, ?1(x)) = l(?2, a1) =1 于是 R(?1, ?1(x)) = l(?1, ?1(x)) = 0 R(?2, ?1(x)) = l(?1, ?1(x)) =1 即?1(x)的风险函数为 其贝叶斯风险： r(?, ?1) = R(?1, ?1)P(?1)+ R(?2, ?1)P(?2) = 0.75 对于决策规则?2(x)， l(