[经济学]第三章 多元线性回归.pptVIP

第三章 多元线性回归 ★ 多元线性回归模型 ★ OLS估计 ★ 参数估计的性质 ★ 相关检验 ★ 预测 ★ 矩阵表示 ★ 模型设定误差 ★ 应用 问题的提出 现实生活中引起被解释变量变化的因素并非仅只一个解释变量，可能有很多个解释变量。例如，产出往往受各种投入要素——资本、劳动、技术等的影响；销售额往往受价格和公司对广告费的投入的影响等。 所以在一元线性模型的基础上，提出多元线性模型——解释变量个数=2 解题思路 在多元模型中要估计的乃是一个平面或超平面。 选取最好“平面”的准则，仍然是实际点到拟合平面（通常仍称它为拟合直线）的纵向距离最小——拟合值尽可能逼近真值——使残差平方和最小。 于是将问题转化为一个求极值的数学问题 二元(三变量)线性模型 多元线性回归模型一般形式 普通最小二乘估计 参数估计 回归标准误 二元回归模型的系数估计的标准误 多重判定系数 修正的多重判定系数 线性关系的检验(F检验) 检验因变量与所有的自变量和之间的是否存在一个显著的线性关系，也被称为总体的显著性检验 检验方法是将可解释平方和(SSE)同残差平方和(SSR)加以比较，应用 F 检验来分析二者之间的差别是否显著 如果是显著的，因变量与自变量之间存在线性关系 如果不显著，因变量与自变量之间不存在线性关系 检验步骤 检验回归参数的线性限制(F检验续) 几点说明 1、如果F检验已经表明了回归