[经济学]第三章平稳时间序列分析.ppt

第三章 平稳时间序列分析 本章结构 方法性工具 ARMA模型 平稳序列建模 序列预测 3.1 方法性工具 差分运算 延迟算子 线性差分方程 差分运算 一阶差分 阶差分 步差分 延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质 ，其中 用延迟算子表示差分运算 阶差分 步差分 线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和 3.2 ARMA模型的性质 AR模型（Auto Regression Model） MA模型（Moving Average Model） ARMA模型（Auto Regression Moving Average model） AR模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 特别当 时，称为中心化