[经济学]第二章：异方差及其处理.ppt

异方差的处理 2、可行的广义最小二乘 但是该方法在研究者错误地设定异方差的形式后，FGLS估计量仍然不是有效的！ 基于FGLS估计的t检验、F检验仍然有问题。 异方差的处理 3、怀特异方差的一致标准误差 思想：仍然使用OLS，因此估计量是有偏的，但如果标准差能够足够小，那么我们的估计仍然是令人满意的。 White Robust Standard Errors For OLS with an intercept and a single explanator, , we have derived the formula for the e.s.e: However, we really used the homoskedasticity assumption only to simplify this formula. White Robust Standard Errors If we do not impose homoskedasticity, we get a slightly more complicated formula: OLS Estimates of the Rent–Income Relationship with Robust Standard Errors 本例的戈里瑟检