[经济学]联立方程模型的单方程估计方法.pptVIP

§4.5联立方程模型的单方程估计方法Single-Equation Estimation Methods 一、狭义的工具变量法（IV） 二、间接最小二乘法(ILS) 三、二阶段最小二乘法(2SLS) 四、三种方法的等价性 五、简单宏观经济模型实例演示 联立方程计量经济学模型估计方法的种类与名称 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 一、狭义的工具变量法（IV，Instrumental Variables） 什麽是工具变量法？ 如果结构方程恰好识别，解释变量中有内生变量，选择适当的工具变量代替与误差项高度相关的内生解释变量，以消除内生解释变量与误差项的高度相关，使模型能够用古典最小二乘法进行估计。 二、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares) ⒈方法思路 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量，不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程，可以采用OLS直接估计其参数。 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系