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市场风险识别 市场风险 因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 存在于银行的交易和非交易业务中。 市场风险识别 利率风险 汇率风险（包括黄金） 股票价格风险 商品价格风险 市场风险识别 利率风险按照来源的不同，可以分为以下几种： 重新定价风险 收益率曲线风险 基准风险 期权性风险 市场风险识别 重新定价风险（Repricing Risk） 重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。 市场风险识别 这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。 市场风险识别 例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。 市场风险识别 收益率曲线风险（Yield Curve Risk） 重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。 市场风险识别 市场风险识别 基准风险（Basis Risk） 基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要