一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式.pdfVIP

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2018-03-07 发布于河南
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一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式.pdf

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一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式

28 5 ( ) 20 11 10 第卷第期重庆工商大学学报自然科学版年月 Vol. 28 NO． 5 J Chongqing Technol Business Univ. (Nat Sci Ed) Oct. 20 11 文章编号:1672 － 058X (20 11)05 － 0444 － 03 一类离散双险种风险模型的破产概率 * 和Lundberg 不等式赵培臣 ( ， 274015) 菏泽学院数学系山东菏泽 : ， Poisson 摘要在经典风险模型的基础上研究了索赔到达分别服从序列和负二项序列的一类离散双， Lundberg ．险种风险模型得到了最终破产概率的表达式及其不等式 : ; ; ;Lundberg 关键词双险种负二项随机序列破产概率不等式中图分类号:O211． 67 文献标志码:A ，，破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一风险理论主要处理保险业务经营中的随机风险模型、、．．并研究生存概率破产概率调节系数及它们之间的关系研究比较多的是连续时间的风险模型近期也有．．不少文献探讨了离散时间的风险模型这两类经典风险模型大都是在单一险种下进行研究的随着保险公，，，，司经营规模的扩大出现了险种的多元化在此情况下为了满足保险公司的需要开始提出了多险种的风，［1-3］．， : 险模型如文献此处考虑了一类离散双险种的风险模型假设两险种的风险模型的索赔一类为 Poisson ，，［2 ，3］．随机序列一类为负二项随机序列把文献中的