第十七章SECTION5滤 波.docVIP

§5 滤 波 从包含着误差(意味着干扰、噪声)的数据(或信号)中提取需要的信息，这种数据处理方法称为滤波。下面仅介绍几种最小二乘(或最小方差)滤波。 一、最小二乘滤波 [增长记忆的最小二乘滤波] 滤波的最小二乘准则 给定离散观测系统 式中 式中表示转置，是在时刻的观测值，是由形成的n维列矢量，称为观测矢量；是的矩阵，其中m是常数；是n维列矢量，它的分量是时的误差；是状态矢量(m维)。假设状态满足方程 其中为m阶方阵，其元素均为常数，又设可逆，记。 如果当时 则称是的在最小二乘意义下的最优估值。 假设可逆，记，于是可以推出 滤波的递推公式 上述求的最优估值的公式在电子计算机上并不实用，通常在计算机上用递推公式。可以推出 其中 是m维行矢量 满足。 从以上公式来看，为求，实际上用到了全部历史观测值，随着n增大，用到的个数增多，故这种滤波递推公式称为增长记忆的。 [加权最小二乘滤波] 当n充分大时，