上海碳配额远期中央对手清算业务仿真规则.docVIP

附件2 上海碳配额远期中央对手清算业务 规则 总则 远期运行制定本规则。 规则所指远期，交易清算、远期 上海碳配额远期对手清算（简称本清算业务），是指符合上海清算所规定的上海碳配额远期在经 本规则适用于上海碳配额远期、清算会员 投资人，指上海清算所认可的可参与上海碳配额远期和非清算会员。 会员综合清算会员 产品与协议 上海碳配额远期协议结算价格、交割方式、交割详见表： 人民币碳配额远期 上海碳配额远期协议 SHEAF 协议规模 100吨/个 报价单位 元人民币/吨 最低价格波幅 0.01元/吨 协议数量 Y个 协议期限 当月起，未来1年的2月、5月、8月、11月月度协议 成交数据接收时间 交易日10:30至15:00（北京时间，下同） 最后交易日 到期月倒数第五个工作日 最终结算日 每日结算价格 上海清算所发布的远期价格 最终结算 最后5个交易日日终结算价格的算术平均值 交割方式 实物交割/现金交割 交割品种 可用于到期月协议所在碳配额清缴周期清缴的碳配额 投资人 仿真运行的投资人包括企业法人及自然。 非清算会员应通过综合清算会员间接参与本清算业务。 投资人在参与本清算业务前，应向上海清算所申请投资人编码。投资人编码是本清算业务中识别投资人身份的唯一标识。 清算会员 上海清算所实行分层清算制度，上海清算所与清算会员进行资产清算结算，综合清算会员与非清算会员进行清算结算。综合清算会员为其代理的非清算会员提供清算结算及风险管理服务，并向上海清算所承担其代理的非清算会员的资产清算结算责任。 符合上海清算所相关资质要求的商业银行及其他上海清算所认可的金融机构，可申请成为清算会员。 清算和结算 上海环境能源交易所应在工作日规定时间内实时向上海清算所提交仿真成交数据。 上海清算所对接收到的成交数据 上海清算所将通过成交要素检查的非清算会员仿真成交数据实时发送至综合清算会员 仿真成交数据的接收时间及确认结果，以上海清算所系统为准。 上海清算所成交数据进行检查 对通过风控检查的上海碳配额远期仿真交易，上海清算所进行合约替代并承担担保履约的责任此后该笔交易不可撤销，不可修改。 上海清算所严格履行义务。与上海清算所完成结算后，就异议内容告知上海清算所，双方核实后调整解决 清算结算单据包括但不限于资金结算清单、实物交割清单等。 上海清算所提供实物交割转现金交割服务0分钟内，可提交实物交割转现金交割申请，数量不超过该投资人实物交割净头寸。上海清算所根据“时间优先”原则进行匹配，匹配成功的，转为现金交割；匹配不成功的，仍为实物交割。 本清算业务结算处理包括保证金结算本金结算实物交割。 进行到期后 对于到期需进行实物交割的协议，保证金结算需冻结协议对应的保证金，本金结算实物交割时释放 根据清算结算单据， 根据清算结算单据， 根据清算结算单据上海清算所委托能源交易所 本金、实物均交付成功的，根据清算结算单据，上海清算所将清算会员应收本金划入其仿真资金结算账户，同时委托上海环境能源交易所 综合清算会员对其代理的非清算会员进行保证金结算和本金结算。 非清算会员应收保证金的，将应收划入；应付的，；可用资金不足的，违约处理。 的，将应收划入；应付的，；可用资金不足的，违约处理。 为防范和化解中央对手清算风险，上海清算所实行清算限额、限额、保证金、、实时监控、风险准备金等。 保证金所对应的风险敞口额度敞口 持仓限额是指某一某一协议持仓。 非清算会员包括但不限于单产品限额、单产品限额、单产品到期月限额等。 限额是指上海清算所为某一某一产品核定的。 单产品次到期月协议持仓限额限额是指上海清算所为某一某一产品次到期月协议核定的 综合清算会员持仓限额分为自营清算业务代理清算业务限额。综合清算会员自营清算业务代理清算业务限额，不得相互占用。 或有价证券保证金包括最低保证金变动保证金特殊保证金 最低保证金用于弥补清算会员违规违约情况下，上海清算所进行违约处理所产生的一定置信度下的潜在损失。清算会员在参与本清算业务之前，应根据上海清算所规定按时、足额交纳最低保证金。 变动保证金是指清算会员根据上海清算所规定的现金担保品，由上海清算所根据风险监控情况决定。包括盯市保证金和超限保证金。 上海清算所日间日终盯市交纳的现金 超限保证金是清算会员风险敞口超出清算限额时交纳的保证金，用于弥补清算会员违规违约时，上海清算所进行违约处理所产生的潜在损失中最低保证金无法覆盖的部分。 特殊保证金市场价格异常波动、调整等特殊情况下，上海清算所向清算会员追加的保证金要求，用以弥补最低保证金、变动不足以覆盖的风险。 指清算会员的自营清算业务代理清算业务容忍度分开设定和使用。 是指 清算基金是清算会员参与本清算业务时向上海清算所交纳的现金资产，是清算业务风险准备资源的重