§4.2大数定律.pptVIP

copyright 2006 ALL RIGHTS RESERVED. The End！ Thank You！ * * Department of Mathematics 概率论与数理统计 主讲人：宣平 2011年.秋学期 第四章 大数定律与中心极限定理 第二节 大数定律 事件发生的频率具有稳定性，即随着试验次数的增多，事件发生的频率逐渐稳定于某个常数。这就充分说明事件的概率是客观存在的。频率的稳定性，便是这一客观存在的反映。人们还认识到大量测量值的算术平均值也具有稳定性。这种稳定性就是本节所要讨论的大数定律的客观背景。 在概率论中，用来阐明大量平均结果稳定性的一系列定理统称为大数定律。由大数定律，大量随机因素的总和，必然导致某种不依赖于个别随机事件的结果。 为证明一系列大数定律的定理，先回忆一下切比雪夫不等式的内容。 切比雪夫不等式 它具体地估算了随机变量 X 取值时，以 X 的 数学期望为中心的分散程度。 一、独立同分布随机变量和的分布 补充说明 通俗的说，在定理1的条件下，n个随机变量的 平均，当n无限增加时几乎变成一个常数了. 例如，在一个闭合容器内有很多气体分子，它们在不断地运动，每个气体分子的运动是随机的。对于单个气体分子而言，我们不能确定其在指定时刻的动能。但是，在一定的温度下，对于容器内气体的物理性质和大数定律的结论是相吻合的。 2、切比雪夫大数定律 3、贝努里大数定律 注：贝努里定理是切比雪夫定理的特例，它从理论上证 明了频率的稳定性。只要试验次数 n 足够大，事件 A 出 现的频率与事件 A 的概率 有较大偏差的可能性很小。即 可以用事件发生的频率来代替事件发生的概率。 由定理1，得 例1.用蒙特卡洛方法计算定积分——随机投点法 通过重复试验可得到事件A的频率 其稳定值=p. 即为所求的定积分值 I . 4 马尔可夫大数定律 马尔可夫大数定律没有任何独立、不相关、同分布 的假设，是适用范围最广的大数定律，也是用来证 明其他大数定律的重要依据。 证：考虑马尔可夫条件 5、辛钦大数定律 注：辛钦大数定律给出了求期望近似值的方法 ——观测值的平均，即 且这种方法不需要考虑分布的具体形式。 注：蒙特卡洛方法可以近似计算函数的平均值. 不要求方差存在 例3. 蒙特卡洛方法近似定积分－平均值法 由辛钦大数定律，通过计算Y的平均值来近似其期望， 即为所求的定积分值。 习题选讲 由马尔可夫大数定律得证.【P215－TH4.2.3】 由马尔可夫大数定律得证。【P215－TH4.2.3】 由辛钦大数定律【P215－TH4.2.4】 作业： * *