隐含波动率与波动率微笑数值试验.PDFVIP

附件4 实验项目编写范例 隐含波动率与波动率微笑数值实验 实验项目开发背景：随着全球经济一体化和金融市场的不断深化，金融学科的实验教学发展 面临巨大的挑战，一方面要求真实金融市场数据全面进课堂，另一方面要求在传统专业课基 础上紧跟市场发展趋势开设前沿性的实验课，致力于培养能与业界无缝对接的金融投资人才。 其中，《期货与期权》实验课成为金融工程专业、投资专业、数理金融等专业的核心课程。 在《期货与期权》实验课中，期权定价是重点实验内容，要求学生通过实验全面掌握期权定 价离散模型及连续时间模型及其相关数值方法核心内容和算法实现。全部实验均要求学生使 用万得数据终端和彭博数据终端获取公司和金融市场的真实数据，同时，考虑到学生的背景 和未来的职业选择差异，设计了三种编程的算法实现手段，即轻量级的解决方案——Excel 及其 VBA ，中量级的解决方案——Matlab 及其图形用户界面，重量级的解决方案——C++ 及其Excel 加载宏。既训练了不同知识背景和技能的学生的定价模型编程实现技巧，又考虑 到面向用户展示和使用时的友好性和直观性。“隐含波动率与波动率微笑数值实验”是《期 货与期权》实验课中一个代表性实验项目。 一、实验目的 要求学生使用EXCEL 和MATLAB 计算隐含波动率并利用苹果公司股票期权真