居民总消费模型.docxVIP

居民消费模型分析改革开放以来，我国经济高速发展，GDP 逐年高速增长。1990年——2010 年，GDP 年增长率均在8%以上，然而居民消费的年增长率均低于GDP 的增长率。2010 年，我国的GDP 达到401202 亿元，我国的人均GDP 更是达到29992 元，然而我国居民消费总支出也才133290 亿元，只占到我国GDP 的三分之一。由此可见我国居民的消费不是很旺盛，对经济的促进作用一直得不到有效地发挥。因此对我国居民消费的影响因素的研究很有必要。模型设定选择居民总消费作为被解释变量，国内生产总值、居民人民币储蓄存款、居民消费价格指数为解释变量=+++参数估计描述性统计量均值标准偏差N国内生产总值137335.38811.11133E521居民总消费54211.009536599.8356921居民人民币储蓄存款95125.978185807.4655521居民消费价格指数104.74766.5195621系数a模型非标准化系数标准系数tSig.共线性统计量B标准误差试用版容差VIF1(常量)-83767326-2.830.012居民总消费1.339.350.4413.819.001.01662.258居民人民币储蓄存款.743.149.5734.988.000.01661.744居民消费价格指数743.609266.419.0442.791.013.8761.141a. 因变量: 国内生产总值由表知：Y=-83767.461+1.339X1+0.743X2+743.609X3 由表格中T值知道X1X2X3对Y有显著影响。但X1X2的VIF值大于10小于100说明有较强的多重共线性，共线性诊断a模型维数特征值条件索引方差比例(常量)居民总消费居民人民币储蓄存款居民消费价格指数113.5661.000.00.00.00.002.4302.880.00.00.01.003.00334.193.01.86.89.074.00149.067.99.14.10.93a. 因变量: 国内生产总值由表格知：常量与居民消费价格指数存在复共线性，居民总消费与居民人民币储蓄存款存在复共线性。因此剔除X1得：系数a模型非标准化系数标准系数tSig.相关性共线性统计量B标准误差试用版零阶偏部分容差VIF1(常量)231173411.207.243居民人民币储蓄存款.421.014.98731.115.000.992.991.929.8871.127居民消费价格指数-85.368178.030-.015-.480.637-.346-.112-.014.8871.127a. 因变量: 居民总消费此时VIF均小于10，不存在多重共线性，根据T值X2与Y有显著影响，此时Y=23117.125+0.421X2-85.368X3。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归2.636E1021.318E10551.323.000a残差4.303E8182.391E7总计2.679E1020a. 预测变量: (常量), 居民消费价格指数, 居民人民币储蓄存款。b. 因变量: 居民总消费表中F=551.323且显著性p值通过检验，所以可以肯定X2、X3的联合整体对Y有显著性影响模型汇总b模型RR 方调整 R 方标准估计的误差更改统计量Durbin-WatsonR 方更改F 更改df1df2Sig. F 更改1.992a.984.9824889.44715.984551.323218.000.569a. 预测变量: (常量), 居民消费价格指数, 居民人民币储蓄存款。b. 因变量: 居民总消费从这个表可以看到，该线性模型对该数据的拟合优度效果较好；DW检验，经查表得到，存在负在相关性相关性居民总消费居民人民币储蓄存款居民消费价格指数Pearson 相关性居民总消费1.000.992-.346居民人民币储蓄存款.9921.000-.336居民消费价格指数-.346-.3361.000Sig. （单侧）居民总消费..000.062居民人民币储蓄存款.000..068居民消费价格指数.062.068.N居民总消费212121居民人民币储蓄存款212121居民消费价格指数212121三．残差分析点击图形，选择点图，选择简单分布，以y 作为X轴，残差作为y轴，画出残差分析图残差统计量a极小值极大值均值标准偏差N预测值17312.1191141950.546954211.009536304.7097321标准预测值-1.0162.417.0001.00021预测值的标准误差1112.1593420.0301756.597588.29321调整的预测值18387.1582146857.468854415.920336821.846