[经济学]计量经济学：面板数据.ppt

计量经济学：平行数据分析 平行数据分析 平行数据分析的一般问题 平行数据分析的基本框架 平行数据分析模型 平行数据分析的一般问题 为什么引入平行数据分析 平行数据的含义 平行数据研究的应用和发展 平行数据分析的优点和限制因素 为什么引入平行数据分析 经典线性计量经济学模型中利用的数据有两个特征：1.或只用截面数据，或只用时间序列数据；2.作为被解释变量的样本观测值必须是连续的，且与随机误差项同分布。而实际上，只用截面或时间序列数据常常不能满足分析需要，并且数据常常是不连续的。正是由于经典线性计量经济学模型的这些不足，计量经济学家们才研究了运用平行数据进行分析的方法。 　 平行数据的含义 Panel Data 的含义：Panel Data（或者time series and cross section data 、 Longitudinal Data ） 可译成“板面数据”、“时空数据”、“平行数据”、“时间序列截面数据”，按照比较权威的理解，是用来描述一个总体中给定样本在一段时间的情况，并对样本中每一个样本单位都进行多重观察。 这种多重观察既包括对样本单位在某一时期（时点）上多个特性进行观察，也包括对该样本单位的这些特性在一段时间的连续观察，连续观察将得到数据集称为板面数据。 平行数据的含义 所谓平行数据，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。 面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。从横截面上看，是由若干个体在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面上看是一个时间序列。 平行数据研究的应用和发展 最早是Mundlak（1961）、Balestra和 Nerlove（1966）把Panel Data引入到经济计量中。从此以后，大量关于Panel Data的分析方法、研究文章如雨后春笋般出现在经济学、管理学、社会学、心理学等领域。从1990年到目前为止，已有近1000篇有关 Panel Data理论性和应用性的文章发表，Panel Data 研究成为近十年来经济计量学的一个热点。 平行数据研究的发展和应用 目前，世界上已经成立了专门研究 Panel Data 的协会，每两年举办一次全球性的Panel Data 学术交流大会。第九届国际Panel Data会议于2000年6月22-23日在日内瓦大学举行，入会者均是从事Panel Data研究的经济学家、经济计量学家、统计学家和社会学家。大会强调除了在经济计量学中以外，要扩展Panel Data的应用领域，以期发现Panel Data分析的新方法和新的应用领域，特别强调Panel Data在社会科学、医学和金融学这三个领域的应用。 平行数据研究的发展和应用 目前，世界上已经成立了专门研究 Panel Data 的协会，每两年举办一次全球性的Panel Data 学术交流大会。第九届国际Panel Data会议于2000年6月22-23日在日内瓦大学举行，入会者均是从事Panel Data研究的经济学家、经济计量学家、统计学家和社会学家。大会强调除了在经济计量学中以外，要扩展Panel Data的应用领域，以期发现Panel Data分析的新方法和新的应用领域，特别强调Panel Data在社会科学、医学和金融学这三个领域的应用。 平行数据研究的发展和应用 Panel Data在经济学领域的应用 ：在宏观经济领域，它被广泛应用于经济增长、技术创新、金融、税收政策等领域；在微观经济领域，它被大量应用于就业、家庭消费、入学、市场营销等领域。 平行数据研究的发展和应用 美国最著名的两个Panel Data 数据集，一个是俄亥俄大学的NLS 数据集（the National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）；另一个是密西根大学的PSID数据集（the University of Michigan’s Panel Study of Income Dynamics）。 平行数据分析的优点和限制因素 Panel Data的 作用 　（1）控制个体行为差异： Panel Data数据库显示个体（包括个人、企业、地区或国家）之间存在差异，而单独的时间序列和横截面不能有效反映这种差异。如果只是简单使用时间序列和横截面分析就可能获得有偏结果。此外，Panel Data分析能够控制在时间序列和横截面研究中不能控制的涉及地区和时间为常数的情况。也就是说，当个体在时间或地区分布中存在着常数的变量（例如受教育程度、电视广告等）时，如果在模型中不考虑这些变量，有可能会得到有偏结果。Panel Data分析能够控制时间或地区分布中的恒变量，而普通时间序列和横截面研究中则不能。 平行数据分