第3章-多元衰减模型.pptVIP

第3章 多元衰减模型 3.1 引言： 如果被保险人投保寿险且在缴费期间死亡，那就意味着他将获得保险赔付而且不再缴纳保险费了。就此人而言，保险人遭受到了损失。在接下来的几章中我们要讨论在以死亡为唯一损失变量时，各种保险要素的确定。 在实际中，除了死亡这个损失变量，我们可能还会遇到其它的提前终止缴费的损失变量，比如，寿险中，被保险人退保；劳动力计划中，雇员辞职、残疾或者退休等，都会对单一考虑死亡因素时的缴纳——赔付之间的平衡构成影响。多重损失模型就是在这种背景下产生的。 3.2 模型的构造 两变量模型 多元衰减模型的实质就是一个两变量模型。 变量一是状况终止的时间 ，在寿险场合它可以表示为剩余寿命； 变量二是状况终止的原因 ，这是一个离散随机变量，比如在寿险场合，我们可以令 表示死亡； ，表示退保。 基本假设 联合密度函数 边际密度函数 衰减概率 由原因j引起且损失发生在时间t之前的概率 由原因j引起的损失发生的概率 的密度函数 的分布函数 由各种原因引起且损失发生在时间t之前的概率 损失不会发生在时间t之前的概率 x+t时刻由原因j造成的损失效力 x+t时刻由所有原因造成的总损失效力 给定损失时间t，J的条件密度函数 例3.1 考虑2个损失原因的多重损失模型，其损失效力分别为： 计算该模型的联合、边际、条件概率密度函数。 计算 例3.1答案（一） 例3.1答案 例3.1答案 多元衰减模型的中心衰减率 类似于P21的定义 基本关系 相关的一元衰减模型的中心衰减率 类似于P21的定义 3.4 分数年龄上的分布假设 假设A： 等价推出 关系式 均匀分布假定 假设B 等价推出 关系式 假设A和假设B有共同之处： 3.5 多元衰减群 考察一组a岁的 个生命，每一个生命的终止（损失）时间与原因的分布由下列联合概率密度函数确定： 随机衰减群 ：在年龄 x与x+n之间因原因j而离开的成员 的期望个数 ：在年龄 x与x+n之间因各种原因而总共离开的成员的期望个数 ：原先 个a岁成员在x岁时的残存数随机变量的期望 确定衰减群 一组 个a岁成员随着年龄的增加按决定性损失效力 演变，则原先 个岁成员在岁时的残存数为 ：在年龄 x与x+n之间因各种原因而离开 的成员数 ：现在x岁，将来因为原因j而终结的个体数 ：因原因j而引起的损失效力 ：各种原因引起的总损失效力 3.6 多元衰减表 简单了解多元衰减表及其构造 3.7 多元衰减模型与联合生存状态 真题(08春) 解答： 3.8 二元衰减模型——死亡与退保 给定生命表和退保率，建立二元衰减表 定理3.7.1：P86 例 3.7.1：P87(难点) 例 3.7.2：P88 * * 结论3.2.1： 结论3.2.3：P68 结论3.2.4： 例 3.2.2： 3.3 相关的一元衰减模型 衰减原因j对应的“生存概率”： 称为绝对衰减率，是指原因j在 的决定过程中不与其它损失原因竞争。 结论3.3.1： 推论： 例 3.2.1： 例 3.3.2： 结论3.4.1：P74 假设C： 绝对衰减率均匀分布 结论3.4.2：P77 结论3.5.1：P80 * * *