多重共线性问题fixed3.ppt

1、多重共线性是一个程度问题而不是有无的问题，有意义的区分在于区分它的不同程度和不同后果，而不在于区分有无。 2、多重共线性是一种样本特征，而非总体特征。 3、由于大多数社会科学中收集得到的数据都是非试验性数据，因此没有侦破或识别其强度的唯一方法。我们所探讨的只是一些经验规则，不可能放之四海而皆准。 三、多重共线性的检验 一点忠告： 二、解释变量两两高度相关。 如果某个相关系数很高，比如说高于0.8，则可能存在严重的共线性。注：该方法的局限性主要在于相关系数只能测度两个解释变量之间线性相关的程度，而不能测度三个或更多解释变量之间的线性相关程度。另外要特别注意的是，有时候两两相关系数都较低，但三个以上的变量间却有高度共线性。 三、辅助回归（判定系数测度法） * 例：考虑Y对X1、X2、X3、X4、X5和X6 6个解释变量的回归。 找出变量线性组合具体方法： 作6个辅助回归 根据方程的F值判断哪些解释变量是共线性的？ * F值是否显著？ 是 否 是 是 否 方程 R2值 F值 X1对剩余变量的回归 0.90 79.20 X2对剩余变量的回归 0.18 1.93 X3对剩余变量的回归 0.36 4.95 X4对剩余变量的回归 0.86 54.06 X5对剩余变量的回归 0.09 0.87 X6对剩余变量的回归 0.24 2.87 是 对每个解释变量作剩余变量的回归分析 四、逐步回归法