[经济学]计量经济学 第八章 多重共线性.pptVIP

第八章 多重共线性 多重共线性 多重共线性及其影响 多重共线性的发现和检验 多重共线性的克服和处理 （一）多重共线性及其影响 多重共线性及其分类 完全多重共线性及其危害 近似多重共线性的原因及其影响 多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 但无论是解释变量之间严格的线性关系还是较严重的近似线性关系，都会给多元线性回归分析造成严重的不利影响，甚至导致回归模型完全失效。 完全多重共线性及其危害 严格多重共线性不是由于数据原因引起，通常是由于模型把有严格联系的变量引进同一个模型，或者由于虚拟变量设置不当（如陷入虚拟变量陷阱的情况）而引起的