商业银行风险管理及内部控制参考.ppt

第二节、商业银行营销战略 一、商业银行市场营销分析与调研 二、商业银行市场细分 三、商业银行目标市场选择 四、商业银行市场定位 第三节、商业银行营销策略 一、商业银行产品策略 二、商业银行定价策略 三、商业银行分销策略 四、商业银行促销策略 金融产品开发 原因：经济环境的变化、融资证券化趋势、金融管制的存在、竞争的加剧、需求的多元化、科学技术的进步 金融产品开发的目标：主要有——吸引现有市场以外的消费者，开拓新的市场；提高现有市场的销量，扩大市场占有率；降低提供同样或类似产品的成本 银行开发新产品必须遵循的原则：安全、方便、快捷、价廉、赢利 金融产品开发的过程|： 构思 筛选 业务分析及开发 试销 商品化 监测与再创新 银行服务分销渠道 分行 银行卡 ATM POS机 电话（手机） 网络银行（电脑） 自动银行（各种自动设备，如自动贷款机） 流动银行（汽车银行） 上门零售（客户经理） 银行促销工具的种类 广告：报刊、电台、电视台广告；邮寄品、宣传册子、招贴、路牌、标记、标示 销售促进（营业推广）：有奖销售、赠品、免收费、各种优惠、专有权益、特制品 公共关系：报刊评论、研讨会、捐赠、赞助、公共宣传（新闻发布会、新闻报道） 人员推销：上门服务、销售会议、电话推销、咨询活动 案例:华夏丽人卡：关注女性 品味生活 华夏丽人卡是华夏银行发行的集存取款、消费、转帐、理财等功能于一体的银行卡。1998、1999、2000年分别荣获VISA国际组织中过去“独特产品功能奖”、“杰出业绩奖”、“最佳联名奖”。 华夏丽人卡卡面漂亮、优雅，是华夏银行针对广大职业女性度身定制的华夏借记卡 华夏丽人卡——笼络都市女白领 华夏丽人卡（英文SINOBEAUTY）是一张个性鲜明的卡片。卡面为温馨典雅的紫红色，象征着富贵；卡面中心是一朵摇弋而出的盛开的百合，象征着幸福；花蕊之上，有一位美丽动人的女子，她的周围是闪亮的花环和宝石，象征着关爱和生活品位；卡面的右上角是金色的中英文华夏丽人卡的字样，表明了卡片的主人是现代中国的时尚女性；卡面的右下角为银联标志，表明了华夏丽人卡可以通行全国 利用互换对冲信用风险——总收益互换 总收益互换——是按照特定的固定或浮动利率互换支付利息的义务，这些利率代表了对于贷款或债券的总收益。 例：假如一家银行以10%的固定利率给予某企业1亿美元的贷款，在贷款的生命周期内，如果该企业的信用风险增加，那么贷款的市场价值就会下降。在这种情况下，银行可以利用某种总收益互换合约来寻求对冲这一不可预料的借款人风险，在该合约中，银行同意支付给交易对手一笔一年利率r为基础的总收益，该年利率r等于贷款承诺的利率加上贷款市场价值的变化。作为回报，银行每年收到按可变的市场利率支付的利息（如反映其资金成本的一年期的LIBOR） 其他金融机构 交易对手 银行贷款人 对制造业厂商的贷款 互换 1年LIBOR 总收益的互换的现金流量 总收益的互换的现金流量 第1年至最后一年每年的现金流量 金融机构的额外支付 总收益（第一个支付时期 现金流入（互换银行） 1年LIBOR（11%） 1年LIBOR（11%） 现金流出（交易对手） 固定利率F （12%） 净利润 9%=11%-2% 制定贷款政策 确定贷款制度 设计贷款程序 加强贷款的风险管理 综合采用风险管理的方法 银行信用风险的管理 除了前面涉及的风险管理的方法外可以通过下列措施管理信用风险： 授信限额——基本思路是针对单一信用风险敞口科学地设置授信限额，以控制信用风险的集中度 贷款出售和贷款证券化 信用衍生工具 第五节、市场风险的评估与管理 市场风险——指在银行金融资产变现所需的期间内，其市值发生负面变化的风险。包括：利率风险、汇率风险、股价风险、商品价格风险 市场风险是通过一系列市场参数的波动性反映的，这些市场参数包括利率、汇率、股票指数等。为了反映金融资产市值变化情况，需要把波动性与敏感性结合起来考虑。敏感性是指市场参数的一定变化对某项金融资产市值的影响程度。同时使用市场参数的波动性和金融资产的敏感性，可以比较准确地量化金融资产市场价值的变化情况 银行市场风险的评估 方法有三种： 1、灵敏度方法——利用金融资产市值对其风险因子的敏感性来测量金融资产风险的方法，标准的风险因子包括：利率、汇率、股票指数和商品价格 敏感度表示当风险因子变化一个百分数单位时金融资产市值变化的百分数。敏感度越大的金融资产，受风险因子变化的影响越大，风险越大。 针对不同的金融资产、不同的风险因子，存在不同类型的敏感度 实际中常用的敏感度包括：针对债券的久期（持续期duration)和凸性；针对股票的β系数；针对金融衍生工具的Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho等 2、波动性方法 波动性估计实际回报与预期回报之间可能的偏离。人