计量经济学09-联立方程模型教材教学课件.pptVIP

（第9讲） ;第9章 联立方程模型 ;9.1 联立方程模型的概念; ; ; ;⑵简化型模型（reduced-form equations）; ; ;（第2版第249页） （第3版第214页）; ;9.3 联立方程模型的识别;9.3 联立方程模型的识别; ;ILS法只适用于恰好识别模型。具体估计步骤是先写出与结构模型相对应的简化型模型，然后利用OLS法估计简化型模型参数。因为简化型模型参数与结构模型参数存在一一对应关系，利用 ? = ?-1? 可得到结构参数的唯一估计值。ILS估计量是有偏的，但具有一致性和渐近有效性。 当结构方程为过度识别时，其相应简化型方程参数的OLS估计量是有偏的，不一致的。 采用ILS法时，简化型模型的随机项必须满足OLS法的假定条件。vi ? N (0, ? 2), cov (vi, vj) = 0, cov (xi, vj) = 0。当不满足上述条件时，简化型参数的估计误差就会传播到结构参数中去。;2SLS法。对于恰好识别和过度识别的结构模型可采用2SLS法估计参数。2SLS法即连续两次使用OLS法。使用2SLS法的前提是结构模型中的随机项和简化型模型中的随机项必须满足通常的假定条件，前定变量之间不存在多重共线性。 以如下模型为例作具体说明。 y1 = ?1 y2 + ?1 x1 + u1 y2 = ?2 y1 + ?2 x2+ u2 其中ui ? N (0, ?i 2), i = 1,2; plim T -1 (xi uj) = 0, （i , j = 1, 2）； E(u1 u2) = 0。;9.4 联立方程模型的估计方法---2SLS法;例9.7：天津市宏观经济联立方程模型（1978-2000数据，file:li-9-7） 消费方程：Ct = ?0 + ?1Yt + ?2 Ct-1+ u1t 投资方程：It = ?0 + ?1 Yt-1 + u2t 收入方程；Yt = Ct + It + Gt 其中：Ct 消费；Yt 国民生产总值；It 投资；Gt 政府支出。;选择System，并在Name of Object处为联立方程模型起名 （图中显示为Untitled）。;在System（系统）窗口中键入联立方程模型。 ct=c(1)+c(2)*yt+c(3)*ct(-1) it=c(4)+c(5+)*yt(-1) inst ct(-1) yt(-1) gt 在EViews命令中用ct表示消费，用yt表示国民收入，用it表示资本，用gt表示政府消费。把如上的方程式键入System（系统）窗口，并选Ct-1，Yt-1，Gt为工具变量如下图。;共有9种估计方法可供选择。他们是OLS，WLS，SUR（Seemingly Unrelated Regression），2SLS，WTSLS，3SLS，FIML，GMM（White协方差矩阵，用于截面数据），GMM（HAC协方差矩阵，用于时间序列数据）。;例9.7：天津市宏观经济 联立方程模型;补充案例1：1999年度中国宏观经济计量模型框图;;