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* （一）稳健性原则 兼顾风险防范和价值最大化，坚持流动性与盈利性的协调统一。 一、流动性风险管理的指导原则 （二）统一性原则 坚持一级法人管理，实行自上而下，逐级管理，层层负责的方式。 （三）全面性原则 既要考虑供给，也要考虑需求； 既要考虑资产方，也要考虑负债方和表外方； 既要考虑正常经营，又要考虑到非正常。 * 持有适量的流动性资产 证券投资组合的安排 贷款证券化 合理安排期限结构 二、流动性风险管理的主要策略 资产管理策略 负债管理策略 扩大负债来源 提高负债的稳定性 合理安排期限结构 提高市场融资能力 平衡管理策略 综合地、动态地调整表内外的资产负债结构，通过建立各项目之间的对应关系达到流动性供求的综合平衡 * （一）危机处理方案 部门间的协调 资产转换与资金筹措方案 公共关系 （二）备用流动性 未使用的额度 同业和央行的救助 三、流动性风险的应急预案 * （一）流动性风险的监管 （二）紧急救援 最后贷款人制度 存款保险制度 显性的存款保险 隐性的存款保险 四、政府的监管与救援 * 本章小结： 1、流动性的三个要素：时间、成本和金额 2、机构的流动性风险：流动性供给与流动性需求 3、流动性风险的危害及成因 4、度量流动性风险的主要方法 指标度量法：流动性比率、存贷比率、核心负债依存度、超额准备比率 缺口度量法：流动性缺口、融资缺口 现金流量法、压力测试与情景分析 5、管理流动性风险应遵循稳定性、统一性和全面性等原则 6、流动性风险管理策略包括资产管理策略、负债管理策略和平衡管理策略 7、政府的监管与紧急救援是管理流动性风险的重要外部力量 THE END * （二）外包（Outsourcing） 外包是指企业整合利用其外部最优秀的专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强企业对环境的应变能力的一种管理模式。 最为流行的外包服务形式主要包括：IT资源外包服务、客户服务中心外包、营销外包、人力资源管理外包、应收账款外包等。 二、操作风险的缓释与转移 * （三）系统升级 二、操作风险的缓释与转移 案例：开平事件 利用中国银行联行清算系统的缺陷，即各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，余振东等人从1993年起将其平日盗用各科目的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行系统的欠款。然后，利用欠款确认的漫长和不确定过程，以新账补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出来的账目出现了4.83亿美元的亏空。案发地被确定在开平。 * 金融机构应该识别那些迅速对恢复服务至关重要的关键业务程序，包括那些依赖外部供应商或其他第三方的业务。对于这些程序，应该明确在中断事件中恢复服务的替代机制。 此外，还应该特别关注恢复电子或物理记录功能，如果这样的记录是由非现场设施进行数据备份的话，或当营业必场所须搬迁到一个新地点时，则要注意这些地点与受到影响的营业保持足够的距离，以便减少主要记录及设施与备份同时瘫痪的风险。 三、操作风险的应急处理 * 本章小结： 1、对操作风险的不同理解、巴塞尔委员会的定义 2、操作风险的不同分类标准：按成因划分、按业务类型划分、按损失事件类型划分 3、操作风险具有普遍性、模糊性、内生性、不对称性和非系统性等特征 4、度量操作风险的基本思路 5、度量操作风险的三种方法：基本指标法、标准法、高级计量法 6、营造完善的内控环境、建立有效的业务流程控制是操作风险管理的重要内容 7、操作风险的缓释与转移技术主要包括：保险、外包和系统升级等 * 第一节 流动性风险的识别 第二节 流动性风险的评估 第三节 流动性风险的应对与控制 第七章 流动性风险管理 * 第一节 流动性风险的识别 一、流动性与流动性风险 二、流动性风险的危害及其表现 三、流动性风险的成因 * 根据银行业约定俗成的定义，流动性是指银行在一定时间内以合理的成本筹集一定数量资金以满足客户当前或未来资金需求的能力 一、流动性与流动性风险 （一）流动性 理解三个要素： 时间 成本 数量 把握三个层面： 产品 机构 市场 * 一、流动性与流动性风险 （一）流动性 机构的流动性 需求 供给 客户提取存款 客户存款 合格客户的贷款要求 提供非存款服务所得收入 把握有利的投资机会 客户偿还贷款 偿还非存款借款 投资到期收回 提供和销售服务中产生的营业费用和税收 资产出售 向股东派发现金股利 吸收存款以外的各种借款 * 根据巴塞尔委员会的定义，流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债