随机过程基础知识推荐.ppt

3．协方差函数 二阶中心混合矩 简称协方差函数 注 首页 4．互协方差函数 其中 首页 5．相关函数 简称相关函数 注 首页 6．互相关函数 注 则 首页 7．互不相关 注 有 则 即 若 首页 例2 解 求：（1）均值函数；（2）协方差函数；（3）方差函数。 （1） （2） （3） 首页 例3 解 试求它们的互协方差函数。 所以 首页 三、随机过程的特征函数 1．一维特征函数 则 注 首页 2．n维特征函数 则 3.有限维特征函数族 注 返回 首页 第三节 复随机过程 一、定义 是两个实随机过程 则 称为复随机过程 并称 首页 二、数字特征 1．均值 函数 2．自协方差函数 其中记号“—”表示“共轭” 首页 3．自相关函数 自协方差函数与自相关函数的关系 4．方差 函数 它实际上等于自协方差函数 且有 首页 证 由于 所以 即 首页 5．互协方差函数 6．互相关函数 首页 3．生起率 假设寿命分布是指数分布，那么由无记忆性，一个t 岁的元件的剩余寿命的分布与一个新元件的寿命分布相同，因此应当是常数。 事实上 指数分布的失效率函数是常数。参数 常称为分布的生起率（或速率）。 于是 4．失效率函数 与分布函数关系 （1）失效率函数 唯一决定分布 原因是 首页 积分得 即 令 得 因而 即 （2） 决定 （有的定义可知） 一个概率分布可用它的失效率（如果存在的话）来描述 。 因此 返回 首页 一、收敛性 第七节 收敛性和极限定理 1．概率1收敛（或几乎处处收敛） 如果 随机变量序列 以概率1收敛于X，或称 几乎处处收敛于X，记作 则称 首页 如果 2．均方收敛 对于所有的 有 随机变量序列 以均方收敛于X，记作 且 则称 首页 如果 3．依概率收敛 对于任意给定的正数 ，有 随机变量序列 依概率收敛于X，记作 则称 首页 如果 4．依分布收敛 设 ， 分别为随机变量 及X 的 分布函数 随机变量序列 以分布收敛于X，记作 则称 对于的每一个连续点x，有 首页 （1）若 均方收敛，则 必为依概率收敛； 收敛性之间的关系 （2）若 以概率1收敛，则 必为依概率收敛； （3）若 依概率收敛，则 必为依分布收敛。 均方收敛与以概率1收敛不存在确定的关系。 注 二、极限定理 1．强大数定理 如果 独立同分布， 具有均值 ，则 首页 2．中心极限定理 如果 独立同分布， 具有均值 与方差 ，则 注 若令 ，其中 独立同分布 则 强大数定理 表明 以概率1收敛于 ； 中心极限定理 表明当 时， 有 渐进正态分布。 首页 第二章 随机过程的基本概念 第一节 随机过程的定义及其分类 第二节 随机过程的分布及其数字特征 第三节 复随机过程 第四节 几种重要的随机过程简介 第一节 随机过程的定义及其分类 一、直观背景及例 电话站在时刻t时以前接到的呼叫次数 例1 一般情况下它是一个随机变数X ，并且依赖时间t，即随机变数X（t），t?[0，24]。 例2 研究某一商品的销售量 一般情况下它是一个随机变数X ，并且依赖时间t，即随机变数X（t），t=1，2，… 首页 例3 国民收入问题 表示依赖于一个变动参量的一族随机变量。它虽然不能用一个确定的函数来描述，但也是有规律的。 随着各种随机因素的影响而随机变化， 一般地有 其中C（t）、I（t）分别表示t年的消费和积累 随机过程 首页 二、随机过程的定义 1．随机 过程 设E是随机试验，? ?{?}是它的的样本空间，T是一个参数集，若对于每一个 都有随机变量 ，与之对应， 则称依赖于t的随机变量 为随机过程，或称为随机函数， 通常记作 说明1 参数集T在