随机过程的基本概念推荐.ppt

因此 或 于是 故 由 得 首页 类似地可解得 三、生灭过程 生灭过程是一类特殊的连续马氏链，它有许多重要的应用。 首页 设有同一类型的个体组成的一群体， 其每一个体在任意时间 内， 并设每一个体在此时间内也会死亡，且寿命服从参数为 的指数分布。 模型 含义 首页 若它的转移概率满足 则称此链为齐次生灭过程 生率和灭率 生灭过程定 义 首页 纯生过程 纯灭过程 由定义中的转移规则知，生灭过程的状态是互通的，并且在长为 的一小段时间内，若不计高阶无穷小，状态转移只有三种可能： 把 理解为t时刻某群体的个体总数，这时经过了 生出了一个个体 理解为经过了 ，死去了一个个体 首页 密度矩阵 由 即 可得 首页 可尔莫哥洛夫向前方程是 向后方程是 首页 假定平稳分布 由 可得 由 可知 首页 定理4 若其密度矩阵可表示成 其中 则 是生灭过程。 首页 从而得 （初始分布为平稳分布） （切普曼---可尔莫哥洛夫方程） 由上式得 于是这时绝对分布是定态分布，从而它也是平稳分布。 说明 具有平稳分布的马氏链在每一时刻处在状态i的概率相等 首页 二、遍历性 非周期、正常返状态为遍历状态 定义2 使得 则称此马氏链具有遍历性 马氏链的 遍历性表明 不论从哪一个状态i出发，当转移的步数n充分大时，转移到状态j的概率都接近于正常数 首页 定理1 则此马氏链是遍历的， 且 中的 是方程组 j =0，1，2，…，s 的满足条件 的唯一解 注1 定理表明不论从链中哪一状态i出发，都能以正概率经有限次转移到达链中预先指定的其它任一状态。 定理给出了求平稳分布 的方法。 注2 首页 例1 其一步转移矩阵为 试证此链具有遍历性，并求出平稳分布。 解 由于 首页 所以 因此，该马氏链具有遍历性。 由定理1得 解得 所以马氏链的平稳分布为 X 1 2 3 首页 定理2 （1）若状态是正常返，则该链存在平稳分布， 且平稳分布 （其中 是从状态j出发首次返回状态j的平均时间） （2）若所有状态是瞬时态，或所有状态是零常返态，则不存在平稳分布。 （3）若是有限马氏链，则一定存在平稳分布。 （4）绝对分布的极限是平稳分布，即 首页 例2 设有6个球（其中2个红球，4个白球）分放于甲、乙两个盒子中，每盒放3个，今每次从两个盒中各任取一球并进行交换，以 表示开始时甲盒中红球的个数， （ ）表示经n次交换后甲盒中的红球数。 ( 1 ) 求马氏链{ ， }的转移概率矩阵； ( 2 ) 证明{ ， }是遍历的； （3）求 （4）求 首页 解 其一步转移矩阵为 甲 乙 红球0 白球3 红球2 白球1 红球1 白球2 红球1 白球2 红球2 白球1 红球0 白球3 首页 并作出状态传递图 1/3 2/9 5/9 2/3 2/9 1/3 0 1 2 2/3 （2）由于它是一个有限马氏链，故必有一个常返态， 又链中三个状态0、1、2都相通，所以每个状态都是常返态。 所以是一个不可约的有限马氏链，从而每个状态都是正常返的。 所以此链为非周期的。 故此链是不可约非周期的正常返链，即此链是遍历的。 首页 （2）可以利用定理证明遍历性 首页 解之得 故得 首页 （4） 首页 例3 市场占有率预测 设某地有1600户居民，某产品只有甲、乙、丙3厂家在该地销售。经调查，8月份买甲、乙、丙三厂的户数分别为480，320，800。9月份里，原买甲的有48户转买乙产品，有96户转买丙产品；原买乙的有32户转买甲产品，有64户转买丙产品；原买丙的有64户转买甲产品，有32户转买乙产品。用状态1、2、3分别表示甲、乙、丙三厂，试求 （1）转移概率矩阵； （2）9月份市场占有率的分布； （3）12月份市场占有率的分布； （4）当顾客流如此长期稳定下去市场占有率的分布。 首页 解 （1） 由题意得频数转移矩阵为 再用频数估计概率，得转移概率矩阵为 （2）以1600除以N中各行元素之和，得初始概率分布（即初始市场占有率） 首页 所以9月份市场占有率分布为 （3）12月份市场占有率分布为 首页 （4）由于该链不可约、非周期、状态有限正常返的，所以是遍历的。 解方程组 即得当顾客流如此长期稳定下去是市场占有率的分布为 返回 首页 讨论对时间连续状态离散的马尔可夫过程，取时间参数 ，状态空间I={0,1,2,…} 第四节 时间连续的马尔可