随机过程的基本概念推荐.ppt

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随机过程的基本概念推荐

因此 或 于是 故 由 得 首页 类似地可解得 三、生灭过程 生灭过程是一类特殊的连续马氏链,它有许多重要的应用。 首页 设有同一类型的个体组成的一群体, 其每一个体在任意时间 内, 并设每一个体在此时间内也会死亡,且寿命服从参数为 的指数分布。 模型 含义 首页 若它的转移概率满足 则称此链为齐次生灭过程 生率和灭率 生灭过程定 义 首页 纯生过程 纯灭过程 由定义中的转移规则知,生灭过程的状态是互通的,并且在长为 的一小段时间内,若不计高阶无穷小,状态转移只有三种可能: 把 理解为t时刻某群体的个体总数,这时经过了 生出了一个个体 理解为经过了 ,死去了一个个体 首页 密度矩阵 由 即 可得 首页 可尔莫哥洛夫向前方程是 向后方程是 首页 假定平稳分布 由 可得 由 可知 首页 定理4 若其密度矩阵可表示成 其中 则 是生灭过程。 首页 从而得 (初始分布为平稳分布) (切普曼---可尔莫哥洛夫方程) 由上式得 于是这时绝对分布是定态分布,从而它也是平稳分布。 说明 具有平稳分布的马氏链在每一时刻处在状态i的概率相等 首页 二、遍历性 非周期、正常返状态为遍历状态 定义2 使得 则称此马氏链具有遍历性 马氏链的 遍历性表明 不论从哪一个状态i出发,当转移的步数n充分大时,转移到状态j的概率都接近于正常数 首页 定理1 则此马氏链是遍历的, 且 中的 是方程组 j =0,1,2,…,s 的满足条件 的唯一解 注1 定理表明不论从链中哪一状态i出发,都能以正概率经有限次转移到达链中预先指定的其它任一状态。 定理给出了求平稳分布 的方法。 注2 首页 例1 其一步转移矩阵为 试证此链具有遍历性,并求出平稳分布。 解 由于 首页 所以 因此,该马氏链具有遍历性。 由定理1得 解得 所以马氏链的平稳分布为 X 1 2 3 首页 定理2 (1)若状态是正常返,则该链存在平稳分布, 且平稳分布 (其中 是从状态j出发首次返回状态j的平均时间) (2)若所有状态是瞬时态,或所有状态是零常返态,则不存在平稳分布。 (3)若是有限马氏链,则一定存在平稳分布。 (4)绝对分布的极限是平稳分布,即 首页 例2 设有6个球(其中2个红球,4个白球)分放于甲、乙两个盒子中,每盒放3个,今每次从两个盒中各任取一球并进行交换,以 表示开始时甲盒中红球的个数, ( )表示经n次交换后甲盒中的红球数。 ( 1 ) 求马氏链{ , }的转移概率矩阵; ( 2 ) 证明{ , }是遍历的; (3)求 (4)求 首页 解 其一步转移矩阵为 甲 乙 红球0 白球3 红球2 白球1 红球1 白球2 红球1 白球2 红球2 白球1 红球0 白球3 首页 并作出状态传递图 1/3 2/9 5/9 2/3 2/9 1/3 0 1 2 2/3 (2)由于它是一个有限马氏链,故必有一个常返态, 又链中三个状态0、1、2都相通,所以每个状态都是常返态。 所以是一个不可约的有限马氏链,从而每个状态都是正常返的。 所以此链为非周期的。 故此链是不可约非周期的正常返链,即此链是遍历的。 首页 (2)可以利用定理证明遍历性 首页 解之得 故得 首页 (4) 首页 例3 市场占有率预测 设某地有1600户居民,某产品只有甲、乙、丙3厂家在该地销售。经调查,8月份买甲、乙、丙三厂的户数分别为480,320,800。9月份里,原买甲的有48户转买乙产品,有96户转买丙产品;原买乙的有32户转买甲产品,有64户转买丙产品;原买丙的有64户转买甲产品,有32户转买乙产品。用状态1、2、3分别表示甲、乙、丙三厂,试求 (1)转移概率矩阵; (2)9月份市场占有率的分布; (3)12月份市场占有率的分布; (4)当顾客流如此长期稳定下去市场占有率的分布。 首页 解 (1) 由题意得频数转移矩阵为 再用频数估计概率,得转移概率矩阵为 (2)以1600除以N中各行元素之和,得初始概率分布(即初始市场占有率) 首页 所以9月份市场占有率分布为 (3)12月份市场占有率分布为 首页 (4)由于该链不可约、非周期、状态有限正常返的,所以是遍历的。 解方程组 即得当顾客流如此长期稳定下去是市场占有率的分布为 返回 首页 讨论对时间连续状态离散的马尔可夫过程,取时间参数 ,状态空间I={0,1,2,…} 第四节 时间连续的马尔可

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