高级计量经济学线性回归经典假设的分析推荐.ppt

4.4.2 异方差性分析 消费水平指的是一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。我们现以研究我国居民消费水平为目的，对影响我国居民消费水平的一些因素建立线性模型。 改革开放以后，我国的经济运行有了极大地改变，人民生活水平也有了极大的提高，故这一时期的样本更能反映这种我国居民的消费水平，因此我们选取的数据样本为1978年至2002年，数据如下表： 表4.4 我国居民的消费水平资料 年份 居民消费水平Y 城镇居民人均可支配收入X1 农村居民人均纯收入X2 年份 居民消费水平Y 城镇居民人均可支配收入X1 农村居民人均纯收入X2 1978 184 343.4 133.6 1991 896 1700.6 708.6 1979 207 405 160.2 1992 1070 2026.6 784 1980 236 477.6 191.3 1993 1331 2577.4 921.6 1981 262 500.4 223.4 1994 1746 3496.2 1221 1982 284 535.3 270.1 1995 2236 4283 1577.7 1983 311 564.6 309.8 1996 2641 4838.9 1926.1 1984 354 652.1 355.3 1997 2834 5160.3 2090.1 1985 437 739.1 397.6 1998 2972 5425.1 2102 1986 485 899.6 423.8 1999 3138 5854 2210.3 1987 550 1002.2 462.6 2000 3397 6280 2253.4 1988 693 1181.4 545 2001 3609 6859.6 2366.4 1989 762 1373.9 601.5 2002 3791 7702.8 2745.6 1990 803 1510.2 686.3 我们将居民消费水平（Y）作为被解释变量，选取的解释变量为城镇居民人均可支配收入（X1）和农村居民人均纯收入（X2），我们认为这两个变量对我国居民的消费水平起着最重要的作用。使用普通最小二乘回归估计法得出如下回归估计结果： 由上面方程可看出，城乡居民人均收入对居民消费水平的直接影响很大。城镇居民人均可支配收入每增加１元，居民消费水平平均增加0.31元；农村居民人均纯收入每增加１元，居民消费水平平均增加0.601元。而且由于我国农村人口众多，因此提高农村居民的收入可明显提高我国居民的消费水平。 观察模型的残差图（如图4.10）可看出，散点分布的区域逐渐变宽，这说明随着经济规模的扩大，变量取值的差异变大，此模型可能存在异方差现象。 图4.10 残差图 也可用White方法检验回归方程是否存在异方差，此时辅助回归方程为： 此模型的可决系数R 2＝0.76。在显著性水平0.05下，? 2(5)＝11.07，而 n R 2 ?2 (5)。因此根据White检验，可以判定在5%的显著性水平下拒绝同方差的原假设，认为模型存在异方差。 由EVIEWS软件可直接得到White检验的结果，如表4.5所示： 表4.5 White检验的结果 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 10.76795 ????Probability 0.000086 Obs*R-squared 17.48050 ????Probability 0.003673 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/23/08 Time: 20:41 Sample (adjusted): 1980 2002 Included observations: 23 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 3037.265 5883.133 0.516267 0.6123 X1 -28.59064 19.08983 -1.497690 0.1526 X1^2 -0.039514 0.025333 -1.559809 0.1372 X1*X2 0.232837 0.141274 1.648125 0.1177 X2 62.28269 57.60882 1.081131 0.2947 X2^2 -0.331539 0.197944 -1.674914 0.1122 R-squared 0.760022 ????Mean dependent var 3596.147 Adjuste