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统计计算方法研究 一 随机数的产生 是抽样的逆过程，是数理统计的分支 （1）分布随机数 ①平方取中法 一个位的数，如果平方，一般为位，如果不足位，前面加0补足，取中间个位置上的数，作为下一次迭代点 如： 种子 ②同余法 从递推公式知，对，只有个不同值，于是是周期的，不是真正的随即序列。 但参数恰当时，仍有很好的效果，随机种子，参考数组： 关于种子，一般选用计算机时间为种子 （2）常用分布随机数的产生：逆变换法 求分布函数的随机数，其中为严格单调增 定理：若，则服从分布，若不连续，其中 方法：①取 ②计算 例：设，则分布函数为 则为来自分布的随机数。 （3）常见分布的抽样 指数分布 标准化：，仅讨论的随机抽取 由逆变换法， 所以抽取步骤为：（1）抽 （2）计算 ② 正态分布： ，仅讨论的随机数抽取。 a. 中心极限定理： 由没有显示表示，反解是很困难的。只能求数值解，还有待改进，比如用中心极限定理，为随机数，，有 b. 和1958年给出如下定理可作为抽取随机数的较好方法 定理：设为独立同分布的随机变量，令 则与独立，均服从标准正态分布. ③ 哥西分布 若独立服从正态分布，则服从哥西分布 ④ 对数正态分布 设，则 ⑤分布 ⑥分布 ⑦分布 二 随机模拟计算 掌握了各种分布的随机数产生方法，可以进行随机模拟计算，随机模拟称为算法。 定积分的蒙特卡罗算法 设是上的一个密度函数 抽取为的随机数 计算 例： 则抽取正态分布，计算