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以下讨论都是在模型某一个假定条件违反，而其他 假定条件都成立的情况下进行。分5个步骤。 回顾假定条件。 假定条件不成立对模型参数估计带来的影响。 定性分析假定条件是否成立。 假定条件是否成立的检验（定量判断）。 假定条件不成立时的补救措施。 第5章 异方差 第5章 异方差 异方差概念 异方差来源与后果 异方差检验（Goldfeld-Quandt 检验、 white检验、Glejser检验） 异方差的修正方法（GLS、WLS ） 异方差案例分析 5.1异方差概念 同方差假定：模型的假定条件⑴给出Var(u) 是一个对角 矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。 ⎡1 0⎤ ⎢ ⎥ 2 σ2 ⎢ 1 ⎥ （第2版教材第111页） Var(u) = E(u u ) = σ I = ⎢ ⎥ （第3版教材第90页） ⎢ ⎥ ⎣0 1⎦ 12 Y 10 8 6 4 2 0 X -2 0 50 100 150 200 5.1异方差概念 当这个假定不成立时，Var(u) 不再是一个纯量对角矩阵。 ⎡σ11 0 ⎤ ⎢ ⎥ （第2版教材第112页） 2 2 ⎢ σ22 ⎥ 2 （第3版教材第91页） Var(u) = σ Ω= σ ≠σ I ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ 0 σTT ⎦ 当误差向量u的方差协方差矩阵主对角线上的元素不相等时，称该随机误差系 列存在异方差。非主对角线上的元素表示误差项之间的协方差值。若 Ω非主 对角线上的部分或全部元素都不为零，误差项就是自相关的。 异方差通常有三种表现形式，（1）递增型，（2 ）递减型，（3 ）条件自回归 型。 7 6 Y DJPY 6 4 5 2 4 0 3 -2 2 -4 1