[经济学]计量经济学第08章1.ppt

变参数线性单方程计量经济学模型 简单的非线性计量经济学模型 二元离散选择模型 教学基本要求 本章是高级计量经济学的内容之一。通过教学，要求学生达到： 理解（最低要求）：单方程计量经济学模型是一个内容广泛的体系，经典的线性模型是其中最基本和最重要的内容之一，以及几类扩展模型的研究对象、基本理论和方法思路。 掌握（较高要求）：确定性变参数模型的经济含义和估计方法；非线性普通最小二乘法的原理及其应用；二元离散选择模型的实际应用价值，从原始模型到效用模型的原理，二元Probit模型和Logit模型的参数估计方法及其应用。 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 二、随机变参数模型＃ ⒈ 参数随某一变量呈规律性变化 在实际经济问题中，p往往是一个政策变量； 表示政策变量的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度 研究消费模型时，p表示利率，影响边际储蓄倾向，从而影响消费倾向。 将参数的表达式代入模型可得： 因为p是确定性变量，与随机干扰项不相关，可以用OLS方法估计； 可通过参数显著性检验变量p是否对α和β有影响。 ⒉参数作间断性变化 表示模型的参数在n0处发生了突发性变化； 在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施所产生的影响。 （1） n0已知 如果n0已知，则可以分段建立模型（Chow方法）； 参数作间断性变化实例 例8.1.1 陈正澄用1964—1981年我国台湾地区个人收入和储蓄额的数据，对两种方法进行了验证。 （2） n0未知，但Var(μ1t)= Var(μ2t) 一般选择不同的n0，按照前面的方法（Chow方法）进行估计，然后从中选择最优者。 选择的标准是使两段方程的残差平方和之和为最小 ⒊Chow检验 如果n0已知，利用Chow检验可以检验是否为模型的突变点； 如果n0未知，也可以利用Chow检验找到模型的结构突变点。 * * 第八章 扩展的单方程计量经济模型 一、确定性变参数模型 也可以利用虚拟变量建立一个统计的模型（Gujarati方法）； 0.59 0.90 0.95 0.82 1.04 1.53 1.94 1.75 1.99 15.5 16.7 17.7 18.6 19.7 21.1 22.8 23.9 25.2 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 0.36 0.21 0.08 0.20 0.10 0.12 0.41 0.50 0.43 8.8 9.4 10.0 10.6 11.0 11.9 12.7 13.5 14.3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 储蓄Y 收入X 年份 储蓄Y 收入X 年份 表8.1.1 我国台湾地区个人收入与储蓄额数据（百万新台币） 假设μ1t 和μ2t不存在自相关，且： （3） n0未知，且Var(μ1t)≠ Var(μ2t) 将n0作为待定参数，按照前面的方法（Chow方法）进行估计。Goldfeld和Quandt于1973年研究并提出用最大似然法进行估计，构造关于n0的对数似然函数： 选择使得对数似然函数最大的n0作为突变点的估计值。