武汉理工计量2010期末考题.doc

武汉理工大学考试试题 A卷 计量经济学－（经济学院2007级国贸及国教本科生） 题号 一 二 三 四 五 六 总分 题分 一 简答题： （ 30 分，每小题6 分） 1请表述马尔科夫定理的内容，即多元线性回归模型的经典假设及结论 2如何用white 检验进行异方差的检验方法? 3 什么是工具变量法？（何时使用，选择工具变量的要求） 4 验证 一阶MA过程 ；是否是弱平稳过程？ 5如何应用Engle-Granger法检验是否存在协整？ 二 （ 总分10分，每小题5 分） 有人利用中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，得到以下计算结果： 利用以上 E-views 计算结果: (1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义; (2)判定该线性回归模型是否存在序列相关。 第一页 三（10分） 四 考虑以下凯恩斯收入决定模型：（15 分，每小题5 分） （1）导出模型的简化型方程 （2）判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （3）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 五 （10分，每小题5 分） Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型： R2=0.752 （括号内的数值为对应参数估计值的t-值） 其中：X是以美元计的人均收入； Y是以年计的期望寿命； Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元，若人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。 （1）分别讨论对贫穷国和对富国进行回归的计算结果。 （2）回归方程中引入的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？ 第二页 六 综合分析题 : （25分，每小题5 分） Tom and John, 两位大四学生研究费城地区房价的空间变化。他们建立下面简单线性回归模型分析铁路对房价的影响： 这里，Yi 是第 i住宅房价的自然对数（log） , Xi 是第 i所住宅离铁路的距离。通过对 2231个住宅回归，得到以下数据： ； ；； ；； a)基于以上数据，计算 模型1 的最佳拟合线方程。 b)计算模型1中的扰动项方差的估计量 and 修正决定系数。 c) 确定斜率系数β1的95% 置信区间。 他们在模型1中加入反映住宅特征的解释变量（住宅面积，卧房数目，浴室数目，反应有无壁炉的虚拟变量，反应住宅建造时间的T）和时间趋势变量t来构造一个多元回归模型，并得到以下回归结果： d) 请用F检验验证这个多元回归模型是否比一元回归模型有很大改进。 e) 当加入反映住宅特征的解释变量之后，TOM发现住宅离铁路的距离X的斜率系数β1的估计量没有变化，这说明反映住宅特征的解释变量和住宅离铁路的距离X的相关性如何？解释为什么β1的标准方差却下降很多？ 第三页 计量经济学（经济学院2007级）A卷 参考答案 一 基本知识简答题： （ 30 分） 1请表述马尔科夫定理的内容，即多元线性回归模型的经典假设及结论 假设： 1、多元线性模型是正确设定的。即正确设定的函数形式以及准确的解释变量。 2、扰动项的期望为零。即E(ε)=0 3、扰动项与解释变量独立。即 E(ε|X1 ,X2……Xn)=0 4、扰动项为独立同分布变量，且服从期望为零，方差为σ2的正态分布。 即ε~ N(0, σ2) 5、矩阵X=（1，X1，X2……Xn）为满秩矩阵。即r(X) = n+1，解释变量之间不存在完全多重共线性。 结论：通过普通最小二乘法估计得出的系数估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE） 2如何用white 检验进行异方差的检验方法? the white 检验 假定原方程为：Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + εi. H0: εi.不存在异方差 H1：εi.存在异方差 步骤；利用最小二乘法回归，得到残差平方 用残差的平方去估计下面这个辅助方程： ei^2= α0 + α1X1i + α2X2i + α3X3i + α4X21i + α5X22i + α6X23i +α7X1iX2i + α8X1iX3i + α9X2iX3i + ui.