银行从业 风险管理 第五章.docx

第五章 操作风险管理 考点自测解析　一、单项选择题　1. 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )　A.缺乏足够的后援/替代人员　B.相关信息缺乏共享和文档记录　　C.雇员福利支出增加　　D.缺乏岗位轮换机制　2. 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素?( )　A.交易不报告　　B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷　　D.有组织的劳工运动　3. 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )　A.财务/会计错误　　B.文件合同缺陷　　C.错误监控/报告　　D.结算支付错误　4. 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )　A.追求快速见效，无需考虑长期的效果　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程　D.可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本　5. 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )　A.政府新兴的立法　　B.公共利益集团持续的压力/运动　　C.极端组织的行动或政变　　D.政府货币政策的改变　6. 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )　A.经济资本 B.存款准备金　　C.资本充足率 D.央行票据　7. 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。 巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18%?( )　A.商业银行业务 B.资产管理　C.公司金融 D.零售经纪　8. 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序? ( )　A.信用风险模型和模型独立控制　　B.技术风险模型和模型独立预测　C.系统风险模型和模型独立操作　　D.操作风险模型和模型独立验证　9. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )年的内部损失数据。　A、至少3年 B、至少5年　　C、至多5年 D、至多10年　10.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。　A、风险管理部门 B、监事会　　C、高级管理层 D、业务管理部门11. 违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。　A、技术水平 B、合规问题　　C、管理问题 D、制度设计　12. 按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开? ( )　A、信用风险和操作风险　　B、业务管理和风险管理　　C、内部评估和外部评估　　D、风险预测和风险控制　13. 相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?( )　A、柜台业务 B、法人信贷业务　　C、个人信贷业务 D、资金交易业务　14. 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )　A、部分员工没有受到应有的培训　　B、多数员工受到应有的培训　　C、员工培训效率上升　　D、员工培训效率下降　15. 操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是( )　A、评估风险，找出操作流程中的潜在风险　　B、评估银行的资源配置，优化资源　C、优化控制措施，解决控制不足的问题　　D、提高员工的工作效率　16.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。　A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准　B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法　C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法　D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法　17. 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管