[工学]第十七讲清华大学概率论精品课件.pptVIP

* 参数估计问题：知道随机变量（总体）的分布类型， 但确切的形式不知道，根据样本来估计总体的参数，这 类问题称为参数估计。 参数估计的类型——点估计、区间估计 点估计法的基本思想 设总体X的分布依赖于参数?1, ?2, …, ?k， 而X1，X2，…，Xn是总体X的一个样本， 为样本观察值 已知： 方法： 以统计量的观察值 作为 的估计值 矩估计法、最(极)大似然法 构造统计量 作为 的估计量 矩估计法 基本思想：用样本矩作为总体矩的估计量 总体m阶原点矩： 样本m阶原点矩： 设总体X的分布中含有k个待估参数?1, ?2, …, ?k 为总体 的样本 令 (m=1,2, …,k) (m=1,2, …,k) 如果 是 的矩估计量，而 是 的连续 函数，则 是 的矩估计量。 假定有唯一的一组解 则将 作为 矩估计量 矩估计量的观察值为未知参数的矩估计值 例1 为总体 的样本， 设 已知 的概率分布为 试用矩估计法估计总体参数 解： 令 即： 解得 因为 故 为参数 的矩估计量。 解： 由矩估计法 的定义，得 故 的矩估计量为 估计量不唯一 例2 为总体 的样本， 设 的矩估计量。 根据样本均值 估计总体均值 但一般用样本方差 来估计 总体的方差。 解： 由矩估计法，得屈服点及方差的估计值为 例3 一批钢件的屈服点（t/cm2） 从中抽取20个样品，测得屈服点分别为： 4.98 5.11 5.20 5.20 5.11 5.00 5.35 5.61 4.88 5.27 5.38 5.48 5.27 5.23 4.96 5.15 4.77 5.35 5.38 5.54 试估计该批钢件的平均屈服点及其方差。 练习 设(X1，X2，…，Xn)为总体X的样本，试求下列 总体分布参数的矩估计量。 解 （1）由于 （2）由于 所以参数?和?2的矩估计量为 所以 得参数p的矩估计量为 练习 设总体X服从[?1, ?2]上的均匀分布， ?1?2，求 ?1, ?2的矩估计量， X1,X2,…,Xn为X的一个样本。 解 由于 所以由矩法估计，得 解得 解 由于 所以由矩法估计，得 解得 所以，参数 的矩估计量为 练习 对容量为n的子样，求下列密度函数中参数 的 矩估计量。 引例：一只箱子中放着若干个A、B两种型号的 同类电子元件，已知两种元件数量的比例是3:1， 但不知道哪种型号的元件多，今用放回抽样的方 法抽取两次，每次取一个，其结果全是元件B。 试问：箱中是元件A多，还是元件B多？ 分布律为： K=0,1,…,n 若p=3/4(元件B多)，则P{X=2}=9/16 抽取两个元件都是元件B的概率为 若p=1/4(元件A多)，则P{X=2}=1/16 解：设抽取一个元件是元件B的概率为p，则抽取 n个元件而出现元件B的个数 最(极)大似然估计法 设总体X的密度函数为f(x,?)，?为未知参数，则 样本（X1,X2,…,Xn）的联合密度函数为 令 基本思想：概率最大的事件最有可能发生。 似然函数 连续型 离散型 在参数?的取值范围内，应选取参数值 ，使得样本 （X1,X2,…,Xn）取观测值 的概率L(?)达 到最大，即 与样本值有关，因此记为 则称 为参数?的最(极)大似然估计值。 求解方法： （2）取自然对数 其解 即为参数?的极大似然估计值。 （3）令 （1）构造似然函数 若总体的密度函数中有多个参数?1，?2，…，?n，则将 第（3）步改为 解方程组即可。 最(极)大似然估计法 解 似然函数为 故 得 故最大似然估计值 例1 设总体 即X的概率密度为 求 的最大似然估计值。 令 练习： 为总体 的样本， 设 已知 的概率分布为 试用最大似然法估计总体参数 解： 似然函数为 故 得 故最大似然估计值 令 练习：设(X1，X2，…，Xn)为总体X的样本 已知X的分布律为： k=0,1,…,m 0 p1 求参数p的最大似然估计量。 解： 似然函数为 故 得 令 例2 假设（X1，X2，…，Xn）是取自正态总体N(?,?2) 的样本，求?和?2的极大似然估计量。 解 构造似然函数 取对数 *