[经济学]计量经济学研1.ppt

9.3.2 协整 若et平稳，则yt与xt是协整的，反之则不是协整的。 注意（1）不含常数项，因OLS残差应以零为中心波动； （2）单位根检验中，此时作为检验的统计量服从恩格尔-格兰杰分布，其临界值应用恩格尔-格兰杰协整临界值表查出。 关于多个变量的情形 9.3.3 误差修正模型的估计 如果两个变量是协整的，则它们之间存在长期均衡关系，当然在短期内可以不均衡，这种短期不均衡关系的动态结构可以由误差修正模型来描述，即ECM模型。由萨金（sargan)提出的。 误差修正模型是一种特定形式的计量经济模型。 建立误差修正模型一般分两步： 1、对两变量进行单位根检验，若都是一阶单整，长期均衡误差就平稳，则建立长期关系模型yt=b0+b1xt+ut 2、建立短期动态关系，即误差校正方程。 两变量yt、xt的短期和长期行为的误差修正模型由下式给出： 恩格尔-格兰杰建议采用两步法估计上述模型 第一步：估计协整回归方程 对yt=b0+b1xt用OLS估计得到均衡误差项ut的估计值残差et 第二步：用OLS估计下面的方程 9.4 格兰杰因果关系检验 两个经济变量有时根据经济理论可以确定因果关系，当互为因 果时，先后顺序很难确定，有时没有理论可依据，这时格兰杰 因果关系检验就可给出答案。 1、格兰杰检验的基本思想：如果x是y变化的一个原因，则x变化应发生在y变化之前；x应有助于预测y，即在y关于y之后变量的回归中，添加x的滞后变量作为独立的解释变量，应该显著增加回归的解释能力。此时称x为y的格兰杰原因。若没有增加回归的解释能力，则称x不是y的格兰杰原因。 第十章 联立方程模型 §10.1 联立方程模型的概述 1、联立方程模型的概念 由于经济现象是错综复杂的，各因素之间的关系不是单 向因果关系，而是交错的因果关系，需要由几个单一方 程模型组成的方程组来描述，这个方程组称为联立方程 模型。 例如：研究某一农产品的需求问题。 D：需求， P：价格，Y：收入，W：天气指数，S：供给 D=a0+a1P+a2Y+u1 S=b0+b1P+b2W+u2 D=S 2、联立方程模型的变量 内生变量：是指由系统内部决定的，既影响系统又受系 统影响，是具有某种概率分布的随机变量。一般地，内 生变量与随机项是相关的。 外生变量：是指由系统外部决定的，影响系统但不受系 统影响。一般地，外生变量与随机项是不相关的。 预定变量（先决变量）：是指外生变量及滞后的内生变 量。 3、方程式分类 行为方程式：描述政府、企业团体、居民经济行为的方 程式。 技术方程式：基于生产技术关系建立的方程式。 制度方程式：与法律、法令、制度有关的方程式。 恒等式：定义方程式、平衡方程式。 §10.2 模型的结构型 模型的结构型是指根据经济理论及经济规律建立的描述 经济变量结构关系的模型。 例1：研究某一农产品的需求问题。 D：需求， P：价格，Y：收入，W：天气指数，S：供给 D=a0+a1P+a2Y+u1 S=b0+b1P+b2W+u2 D=S 例2：国民收入（Yt）消费（Ct）投资（It）政府支出(Gt) C t=at+a0Yt+u I t=b0+b1Yt+btYt-1+ut Y t=Ct+It+Gt 其中at为消费水平，at 为边际消费倾向，b0 为自发投资。 结构式模型的一般表示式为： 其中，Y表示内生变量，X表示预定变量。方程组中内生 变量的个数与方程的个数相同则称为完备模型。 设 B Yt= Xt= Ut= 则联立方程模型写成矩阵形式： 结构参数矩阵为： 结构是模型的特点：直观地描述了经济变量之间的关系结 构，经济意义明确；只反映了各经济变量之间的直接影响， 无法反映间接影响和总影响；无法利用他进行预测。 §10.3 模型的简化型 把结构式模型中的内生变量表示成预定变量与随机项的 函数，得到的联立方程模型称为结构式模型对应的简化 式模型。 对于结构式模型 假定 上式两边左乘 ，移项得 令 得 称 为简化型参数矩阵， 称 为参数关系式体系 10.2模型的识别 1 模型识别的概念 如果结构式模型参数可由参数关系式体系求出则称联立方程模型是可识别的。 模型可识别分为： 模型恰好识别 模型过度识别 2 模型识别的简化型条件（略） 设联立方程模型含有g个内生变量，k个预定变量。第i个结构 方程含有gi个内生变量，k