基于大数据挖掘的概念轮动策略.PDFVIP

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2018-03-16 发布于天津
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基于大数据挖掘的概念轮动策略

金融工程|专题报告 2016 年8 月22 日证券研究报告 Tabl e_Title 图 1 轮动策略累计净值基于大数据挖掘的概念轮动策略互联网大数据挖掘系列专题之（九） Table_Summary 报告摘要：  概念轮动策略思想通常情况下，某个概念热点在出现上涨之前往往受到了投资者的广泛关注，投资者的情绪、对概念热点的关注程度都会对市场涨跌起到推波助表 1 轮动策略历史表现澜的作用。累积净值 3.18 近十几年来，互联网得到了快速的普及和发展，极大的改变了人们的年化收益率 24.40% 获取信息的方式。互联网上沉淀的数据呈指数型增长。根据网络搜索引擎最大回撤 21.20% 构建的舆情数据很好地反映了投资者对于概念板块的关注度。这篇报告通信息比率 1.28 过对舆情数据和概念热点之间的关系进行研究，探讨这些数据在量化研究中的应用效果。 Table_Aut hor 分析师：史庆盛 S0260513070004  概念轮动策略的构建 02087577060 经过相关性分析，初步得到结论：舆情数据和概念热点行情数据之间 sqs@ 有较强的正相关关系，概念热点历史行情数据和对应舆情数据的 3 阶滞后 Table_Report 有很强的正相关关系，平均相关系数达到 0.43。当投资者对于某个板块的相关研究：关注度急剧上升时，说